<< Пред. стр.

стр. 32
(общее количество: 69)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

Одни из них, по-видимому, склонны признать вероятность существования
больших циклов. Другие констатируют существование длительных периодов
повышения и понижения конъюнктуры, но не дают определенного ответа на
вопрос о цикличности в смене этих периодов. Третьи, отмечая большие периоды
подъемов и понижений конъюнктуры, определенно отрицают их цикличность,
рассматривая их как результат случайных факторов и сдвигов в хозяйственной
жизни.
Но в общем мне неизвестно ни одного автора, который бы исследовал вопрос о
больших циклах достаточно тщательно и
344
специально, ни одного автора, который бы признавал существование этих циклов
вполне определенно и ясно.
У нас высказанная мною в 1922 г. мысль о существовании больших циклов
конъюнктуры встретила в литературе скорее отрицательное отношение. Так, Л.Д.
Троцкий в статье "О кривой капиталистического развития", не отрицая наличия
больших волн конъюнктуры, отказался признать их закономерный и циклический
характер и рассматривает их как следствие привходящих и в этом смысле
случайных обстоятельств экономического и политического характера. Тем не
менее он признал необходимым проверить эмпирически указанные мной
периоды больших колебаний конъюнктуры. Больше того, его предшествующая
работа "Новая экономическая политика России и перспективы мировой
революции" давала основание думать, что он признает существование больших
циклов. Определенно отрицательное отношение к идее больших циклов высказал
Н. Осинский. Наоборот, их существование, по-видимому, признает В.Е. Моты
лев.
Продолженные мною более детальные специальные работы по вопросу о
больших циклах укрепили меня в мысли об их существовании. Ниже я имею в
виду изложить основные результаты этих работ.
4
Исследование вопроса о больших циклах чрезвычайно затруднительно. Во-
первых, потому, что оно по самому существу вопроса предполагает очень
продолжительный период наблюдения динамики экономических конъюнктур.
Между тем при всем желании пойти дальше в глубь истории по состоянию
данных, а также по мотивам однородности и сравнимости изучаемых явлений мы
не можем пойти слишком далеко, дальше конца XVIII в., т.е. до начала широкого
развития промышленного капитализма. Во-вторых, потому, что с конца XVIII до
середины XIX в. мы не имеем достаточно полных, непрерывных и
удовлетворительных данных о динамике конъюнктуры.
Тем не менее я сделал попытку свести и обработать имеющиеся данные как
статистического, так и описательного характера по Германии, Франции, Англии и
САСШ за возможно более продолжительный период, но все более за период,
однородный в отношении основных принципов организации хозяйства, а именно:
за период с начала развития промышленного
345
капитализма, т.е. после промышленной революции. Так как до середины XIX в.
наиболее систематический статистический материал имеется по Англии и
Франции, то в основу доклада я положу данные именно по этим странам. Данные
по другим странам, в частности по САСШ, я привлекаю лишь в некоторых
отдельных случаях.
Прежде чем перейти к рассмотрению фактических колебаний конъюнктуры,
укажу на метод обработки данных, который был применен при изучении
отдельных экономических элементов. Я знаю, что все элементы
капиталистического хозяйства органически связаны между собой. Поэтому если
бы я изучал законы развития капиталистического общества в их целом, то,
разумеется, я должен был бы иметь в виду синтетическую точку зрения. Однако
ввиду сложности и новизны проблемы я должен на данной стадии работы
отказаться от этой задачи и повести изложение путем анализа отдельных
важнейших элементов капиталистического хозяйства.
Все подвергнутые изучению элементы экономической действительности по
характеру своей динамики распадаются прежде всего на две группы. Элементы
первой группы характеризуются тем, что наряду с колебательными процессами
их динамика не обнаруживает какой-либо общей тенденции роста или падения
(Secular trend) или эта тенденция их почти не заметна, по крайней мере за
рассматриваемый период. Сюда относятся некоторые чисто ценностные
элементы, например товарные цены. При обработке статистических данных о
динамике элементов этой группы для выявления больших циклов я пользуюсь
элементарными приемами анализа.
Элементы второй группы, каковых большинство, характеризуются тем, что в
своей динамике они, будучи органически связаны с общим увеличением объема и
размаха экономической жизни общества, наряду с колебательными процессами
обнаруживают также тенденции определенного направления, как правило
тенденции роста. К элементам этой группы относятся:
а) некоторые элементы чисто ценностного характера, например процент на
капитал, заработная плата, вклады в банки и т.д.,
б) элементы смешанного характера, т.е. слагающиеся под влиянием изменения
как ценностных, так и натуральных факторов, например объем внешней торговли
в ценностном выражении, наконец, в) элементы чисто натурального характера,
например данные о продукции различных отраслей промышленности и о
потреблении различных товаров. Статистические данные, относящиеся к
динамике элементов этой второй группы, взятые в
346
необработанном виде, не вскрывают циклов с достаточной ясностью. Причем они
не вскрывают ясно иногда не только больших, но в случаях с чисто
натуральными элементами и каких-либо других циклов. И для того чтобы
выяснить наличие или отсутствие больших циклов, здесь было необходимо
применить более сложные приемы обработки статистических рядов.
Прежде всего годовые величины этих рядов там, где это допускалось природой
изучаемого явления, были разделены на количество населения страны. Это было
сделано по двум соображениям: 1) делением ежегодных величин ряда на
количество населения, прежде всего имелось в виду подойти к определению
кривых, выражающих реальный рост хозяйства; 2) так как на протяжении
времени территории стран, например Франции, менялись, то, деля
первоначальные ряды данных на количество населения, мы делаем величины
этого ряда до и после изменения территории, несомненно, более сравнимыми.
Ряды, полученные в результате деления первоначальных данных на количество
населения, тем не менее представляют собой все же сложные величины. Они
слагаются во всяком случае из двух основных компонентов: а) из общей
тенденции (Secular trend) с ее скоростью и б) из ускорения этой основной
тенденции. Общая тенденция обрабатываемых рядов развивается равномерно или
неравномерно; но во всяком случае по самому существу своему она лишена
цикличности. Я исключаю ее из рядов данных, деленных на население. В целях
такого исключения по каждому эмпирическому ряду данных в соответствии с
методами математической статистики я строю теоретическую кривую, которая
достаточно точно отражала бы общее направление основной тенденции
эмпирического ряда.
Конечно, за такой большой период, как 100 и более лет, нелегко найти эту
теоретическую кривую. Поэтому на данный вопрос в работе обращалось большое
внимание. Я избегал кривых очень высокого порядка, беря, за некоторыми
исключениями, самое большее кривую второго порядка. Тем не менее пришлось
несколько раз применить и параболу третьего порядка.
Далее, я всячески стремился избежать произвола при этой работе. И в этом
огромную услугу оказали мне Н.С. Четвериков и О.Е. Пряхина. Непосредственно
статистическую работу вела О.Е. Пряхина при консультации Н.С. Четверикова.
Должен сказать, что оба они были достаточно критически настроены к работе и
были всегда весьма щепетильны в отношении тщательности выбора кривой при
выравнивании. Я думаю, что это
347
разделение труда в работе служит, несомненно, большой гарантией против
субъективизма.
Еще одно замечание о природе теоретической кривой. Является ли она чисто
статистическим построением или ей соответствуют какие-либо тенденции
реального экономического развития? Это очень большой вопрос, и я не могу
сейчас входить в его детальное освещение. Формулирую в качестве ответа
следующий общий тезис.
Я полагаю, что принципиально теоретической кривой могут соответствовать
реальные общеэволюционные тенденции развития хозяйства. Однако мы не
можем сказать, что найденные нами теоретические кривые в точности отражают
их. Пока мы не располагаем методом определения, насколько точно
теоретическая кривая отражает реальные эволюционно-экономические
тенденции. Мы в состоянии лишь сказать, достаточно ли хорошо найденная
теоретическая кривая отражает тенденцию эмпирического ряда, который нам дай.
Во всяком случае вопрос о природе теоретической кривой подлежит дальнейшей
разработке. Не останавливаясь на нем, перехожу дальше.
Найдя теоретический ряд, я определяю, далее, для каждого года отклонение от
него эмпирического ряда. Очевидно, что ежегодные колебания этого отклонения
могут быть изображены в виде кривой, идущей горизонтально. Эта кривая и
будет рисовать изменения в ускорении изменения данного ряда. Если общая
тенденция изучаемых рядов, во всяком случае за данный период развития
капитализма, имеет определенное направление, как правило направление
подъема, и не дает циклов, то изменение темпа этого подъема или его ускорение,
характеризуемое найденными отклонениями, представляет собой колеблющуюся
величину и будет отображать собой смену экономических конъюнктур.
Отсюда ясно, что дальнейшая задача сводилась к тому, чтобы определить:
имеются ли большие циклы в полученном ряду отклонений эмпирического ряда
от теоретического.
Необходимо, однако, иметь в виду, что если в этом ряду большие циклы и
имеются, то в нем имеются не одни эти циклы. Этот ряд должен отображать
собой не только большие циклы, но и циклы средние и малые, если они есть, и
случайные колебания. Чтобы выявить большие циклы в чистом виде, я делаю
последний шаг в обработке данных и подвергаю полученные ряды отклонений
выравниванию по методу подвижной средней. При этом чтобы в процессе
выравнивания сгладить и
348
тем исключить влияние средних циклов, продолжительность которых равна в
среднем приблизительно 9 годам, я беру подвижную среднюю за 9 лет. При
помощи ее я, однако, удаляю одновременно влияние не только средних циклов,
но и циклов малых, если таковые есть, а также и случайных колебаний. Но это и
было для меня необходимо.
5
Таковы в кратком и общем освещении методы, примененные при обработке
данных. Обратимся теперь к результатам и остановимся в первую очередь на
изменении среднего уровня товарных цен. Средний уровень товарных цен
измеряется при помощи Index numbers. По Франции индекс цен имеется лишь с
конца 50-х гг., по Англии и САСШ он имеется с конца XVIII в.1 (см. диаграмму
№ 1).
349
Индексы товарных цен
1901-1910 гг. = 100




Диаграмма № 1
350
Индексы, нанесенные на диаграмму, не подвергались выравниванию и другой
обработке. Тем не менее достаточно посмотреть на приведенную диаграмму,
чтобы видеть, что, несмотря на все отклонения и неправильности движения,
средний уровень товарных цен описывает ряд больших циклов.
Повышательная волна первого цикла охватывает период с 1789 по 1814 г., т.е. 25
лет1. Понижательная волна первого цикла начинается с 1814 г. и кончается в 1849
г., т.е. длится 35 лет. Весь цикл движения цен завершается в 60 лет.
Повышательная волна второго цикла начинается с 1849 г. и кончается в 1873 г.,
т.е. длится 24 года. По САСШ максимум подъема цен приходится, правда, на
1866 г., однако этот подъем объясняется гражданской войной, и отмеченное
несовпадение даты перелома цен в САСШ, с одной стороны, и в Англии и
Франции - с другой, не нарушает общей картины развития цикла. Понижательная
волна второго цикла начинается в 1873 г. и кончается в 1896 г., т.е. длится 23
года. Весь второй цикл завершается в течение 47 лет.
Повышательная волна третьего цикла начинается в 1896 г. и кончается в 1920 г.,
т.е. длится 24 года. Понижательная волна третьего цикла, по всем данным,
начинается в 1920 г.
Таким образом, в движении среднего уровня цен мы констатируем с конца 80-х
гг. XVIII в. наличие двух с половиной больших циклов. Продолжительность их не
вполне совпадает и колеблется между 47 и 60 годами. Наиболее длительным
является первый цикл.
6
Перехожу к проценту па капитал. О движении процента на капитал удобнее
всего судить по данным о динамике: а) учетного процента и б) курсов
твердодоходных фондовых бумаг. Так как курс твердодоходных бумаг менее
подвержен случайным колебаниям и лучше отражает влияние длительно
действующих факторов, то я воспользуюсь здесь лишь данными о курсе
государственных фондовых бумаг, а именно: о курсе
351
французской ренты1 и английской консоли2 (см. диаграммы № 2 и 3). Эти
диаграммы построены следующим образом. Курсы ренты и консоли за
рассматриваемый период обнаруживают вековую тенденцию. В движении курса
ренты она исключена при помощи прямой, и на диаграмму нанесены как
эмпирические отклонения от прямой, так и отклонения, сглаженные по методу 9-
летней подвижной средней. В движении курса консоли вековая тенденция
исключена при помощи параболы третьего порядка, и на диаграмму нанесены как
эмпирические отклонения, так и отклонения, сглаженные по тому же методу.
Природа курса твердодоходных бумаг, как известно, такова, что он поднимается
в период падения и падает в период подъема конъюнктуры и процента на
капитал. Отсюда ясно, что если в колебаниях процента большие циклы
существуют, то движение курса бумаг должно быть обратным движению
товарных цен. Это мы и наблюдаем на диаграмме. Из приведенной диаграммы
ясно видно наличие больших циклов в движении курса, а следовательно, и
процента на капитал. На диаграмму нанесены данные лишь после
наполеоновских войн, т.е. приблизительно с момента, когда первый большой
цикл товарных цен достиг своего максимума. На диаграмме поэтому не показан
период восходящей волны первого цикла. Однако по имеющимся данным можно
полагать, что эта волна имела место и в курсах государственных фондовых бумаг.
Действительно, курс английской консоли с 1792 по 1813 г. обнаруживает
определенную понижательную тенденцию. В 1792 г. он стоит на уровне 90.04, а в
1813 г. - 58.81. И хотя курс консоли наиболее резко падает в 1797 и 1798 гг., тем
не менее это падение эпизодично и общая понижательная тенденция курса с 1792
по 1813 г. выступает с полной отчетливостью.
Принимая во внимание сказанное, можно утверждать, что период с начала 90-х
гг. XVIII в. до 1813 г. является периодом восходящей волны процента на капитал,
что стоит в полной
352
Курс ренты (Франция)
1901-1910 = 100
Диаграмма № 2
353
Курс консоли (Англия)
Диаграмма № 3
354
аналогии с повышательной волной товарных цен за тот же период.
Начиная с 1813 г.1, наблюдается повышательная волна курсов или понижательная
волна процента, которая достигает предела к половине 40-х гг. По несглаженным
данным максимум для консоли падает на 1844 г., а для ренты на 1845 г.
Так заканчивается первый большой цикл движения процента на капитал.
Понижательная волна курса или повышательная волна процента второго цикла
идет от 1844-45 гг. до начала 70-х гг. до 1870-1874 гг.2 С этого времени до 1897 г.
курс бумаг вновь повышается, следовательно, процент падает.
Так заканчивается второй большой цикл. С 1897 г. вновь идет падение курса
бумаг и повышение процента до 1921 г. Таким образом, наличие больших циклов
в движении процента на капитал выступает с полной ясностью. Периоды этих
циклов весьма близко совпадают с соответствующими периодами движения
товарных цен.
7
Перехожу к поминальной заработной плате. Я взял для исследования недельную
заработную плату рабочих хлопчатобумажной промышленности с 1806 г.3 и
сельскохозяйственных рабочих с 1789 г.4 по Англии. Так как данные о
заработной плате сельскохозяйственных рабочих до 50-х гг. в сводке проф. А.Л.
Боули имеются лишь в относительных величинах с базой на 1892 г., то и другие
данные о заработной плате по Англии были переведены в форму индекса с базой
на 1892 г. Все данные исчислены в золотой валюте (см. диаграммы № 4, 5).
355
Годовая заработная плата сельскохозяйственных рабочих (Англия)
1892 г. = 100
Диаграмма № 4
356
Недельная заработная плата рабочих
хлопчатобумажной промышленности (Англия)
1892 г. = 100
Диаграмма № 5
357
На диаграммы нанесены эмпирические ряды, вековые тенденции, эмпирические
отклонения от теоретического ряда и те же отклонения, сглаженные по методу 9-
летней подвижной средней. Из диаграммы видно, что с 90-х гг. XVIII в. [темп
движения] заработной платы повышается и достигает максимума в период 1805-
1817 гг.: причем по всем имеющимся данным вероятный действительный
максимум его падает около периода 1812-1817 гг. Достигнув максимума, темп
движения заработной платы понижается до конца 40-х - начала 50-х гг. XIX в.
Здесь кончается первый большой цикл ее.
С конца 40-х - начала 50-х гг. наблюдается ускоренный рост заработной платы до
1873-1876 гг. Затем следует вновь ослабление темпа ее роста до 1888-1895 гг.
Здесь кончается второй цикл.
Затем вновь обнаруживается ускорение роста заработной платы,
продолжающееся, по имеющимся данным, до 1920-1921 гг.
Таким образом, несмотря на всю скудость материалов о заработной плате, в ее
движении наблюдается несомненное существование больших циклов, причем их
периоды достаточно близко совпадают с периодами циклов в товарных ценах и
проценте на капитал.
8
Возьмем обороты внешней торговли. Для изучения больших циклов в области
торговли мы берем сумму экспорта и импорта без реэкспорта по Англии1 и
Франции2. Первоначальные данные были разделены на количество населения.
Вековое движение полученных рядов было исключено. Анализу подвергнуты
отклонения от теоретических кривых. Первоначальные данные, теоретический
уровень их, эмпирические отклонения от него и отклонения, сглаженные по
методу 9-летней подвижной средней, нанесены на диаграммы № 6 и 7.
Из этих диаграмм мы не можем судить о характере движения кривой с конца
XVIII в., т.е. о повышательной волне первого изучаемого большого цикла, так как
приводимые данные начинаются лишь с начала XIX в.
358
Оборот внешней торговли (Франция)
па 1000 душ населения в 1000 франков




Диаграмма № 6
359
Оборот внешней торговли (Англия)
на 1000 душ населения в 1000 фунтов стерлингов
Диаграмма № 7
360
Но понижательная волна первого цикла на диаграммах выявлена вполне
отчетливо. К сожалению, по той причине, что данные начинаются лишь с начала
XIX в. в силу свойств применяемого метода1, мы не можем точно судить о
начальном моменте перелома кривой к понижению. По несглаженной кривой для
Англии можно думать, что этот перелом приходится, по-видимому, на период
1810-1815 гг.
Конец понижательной и начало повышательной волны по Франции приходится
по несглаженной кривой на 1848 г. По Англии этот конец выявлен менее
рельефно. По несглаженной кривой здесь имеют место три минимума: один в
1837 г., другой в 1842 г. и третий в 1855 г. Между вторым и третьим из них,
преимущественно с 1849 г., лежит период повышения кривой до 1853 г. Оно
обязано, по-видимому, воздействию главным образом двух причин - отмене
хлебных пошлин (1849 г.) и европейской революции на континенте. Равным
образом резкое понижение кривой в 1853-1855 гг. связано с Крымской войной, в
которой участвовала и Англия. Как бы то ни было, момент перелома этой
понижательной волны в темпе развития внешней торговли Англии выявляется не
вполне отчетливо.
Но во всяком случае из диаграмм ясно, что по Англии с конца 30-х или с начала
50-х гг., а по Франции с конца 40-х гг. в темпе роста внешней торговли идет
повышательная волна, которая заканчивается по несглаженным данным в 1872-
1873 гг. С этого момента в той и другой стране обнаруживается вторая
понижательная волна, которая кончается в 1894-1896 гг. По ее окончании
наблюдается новая повышательная волна до мировой войны.
Таким образом, и данные о внешней торговле достаточно убедительно
обнаруживают два больших цикла, причем периоды этих циклов (за изъятием
отмеченной особенности по Англии в 30-50-х гг. XIX в.) близко соответствуют
периодам циклов, обнаруженных на других данных.
9
Перехожу теперь к анализу добычи и потребления угля, а также производства
чугуна и свинца. До сих пор мы рассматривали динамику или чисто ценностных
(цены, процент на
361
капитал, заработная плата), или смешанных показателей (торговля). Однако
работа была бы лишена значительной доли убедительности, если бы я
ограничился рассмотрением указанных элементов. Необходимо
проанализировать динамику чисто натуральных элеметов.
Для анализа я беру добычу угля в Англии1 и потребление его во Франции2, а
также производство чугуна и свинца в Англии3. При обработке первоначальные
данные были разделены на количество населения. Вековое движение из
полученных рядов было исключено.
Для анализа взяты отклонения от теоретических кривых, сглаженные по методу
9-летней подвижной средней. Все данные нанесены на диаграммы № 8 и 9.
К сожалению, непрерывные данные о продукции взятых товаров и о потреблении
угля имеются лишь за период с 30-х гг. и даже с 50-х гг. XIX в. Поэтому они
позволяют выявить не более чем полтора-два больших цикла. Но, обращаясь к
диаграммам, мы видим, что все же большие циклы выявлены ими с полной
отчетливостью.
До конца 40-х гг. наблюдается замедление в темпе роста потребления угля. С
конца 40-х гг. темп этот повышается и достигает максимума по сглаженной
кривой (на диаграмме) в 1865 г., а по несглаженной в 1873 г. В 1873 г. по
несглаженной кривой дает максимум и добыча угля в Англии. Далее следует
понижательная волна, заканчивающаяся в период 1890-1894 гг. Затем вновь
наблюдается длительный подъем. Таким образом, на данных о динамике темпа
добычи и потребления угля мы отчетливо наблюдаем почти два больших цикла.
Периоды их вполне корреспондируют периодам таких же циклов в динамике
других элементов, рассмотренных выше.
Равным образом достаточно отчетливо даны полтора больших цикла на
диаграммах № 10 и 11, где нанесены кривые темпа производства чугуна и свинца
в Англии, их уровень, эмпирические и сглаженные отклонения от уровня.
362
Добыча угля (Англия)
в тоннах на 1000 душ населения
Диаграмма № 8
363
Потребление минерального топлива (Франция)
на 1000 душ населения
Диаграмма № 9
364
Производство свинца (Англия)
в тоннах на 1000 душ населения
Диаграмма № 10
365
Производство чугуна (Англия)
в тоннах на 1000 душ населения
Диаграмма № 11
366
10
На этом в целях краткости я закончу систематический анализ больших циклов в
динамике отдельных элементов. Отмечу, однако, что нами были изучены и
некоторые другие данные. При этом ряд из них равным образом обнаруживает
наличие больших циклов приблизительно по тем же периодам, какие были
найдены в разобранных выше данных, хотя некоторые из них и не обнаруживают
их с такой отчетливостью, как данные, рассмотренные выше.
Так, из ценностных элементов эти циклы обнаружили портфель Французского
банка и вклады в сберегательные кассы Франции. Из элементов смешанного,
ценностно-натурального характера эти циклы обнаружили взятые отдельно
французский и английский импорт и экспорт. В динамике показателей
натурального характера эти циклы констатированы для добычи угля в САСШ,
Германии и для мировой, для производства чугуна - мирового и в САСШ, для
производства свинца и стали в САСШ, для количества веретен
хлопчатобумажной промышленности в САСШ, для посевных площадей хлопка в
САСШ и овса во Франции.
Наоборот, больших циклов нам совершенно не удалось обнаружить в динамике
потребления хлопка во Франции, в производстве шерсти и сахара в САСШ и в
динамике некоторых других элементов.
11
Из предыдущего изложения можно сделать следующие выводы.
1. Динамика изученных элементов обнаруживает большие циклы.
2. В отношении тех элементов, динамика которых за рассмотренный период не
обнаруживает определенной или резко выраженной тенденции роста или падения

<< Пред. стр.

стр. 32
(общее количество: 69)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>