<< Пред. стр.

стр. 11
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

86G-95V 2557 164(6%) 72(44%) 104(63%) 0.41 71(43%)
LH


ПРИМЕР А.6. Историческая статистика WR7 с закрытием вниз.




Пробитие Среднее
Открытие Закрытие
минимума пробитие
Рынок Контракты Всего дней Дней схем вниз вниз
86Н-95М 2436 174(7%) 78(45%) 119(68%) 3.32 79(45%)
SP

86Н-95М 2436 180(7%) 83(46%) 115(64%) 1.89 79(44%)
YX
USAM 86Н-95М 2431 136(6%) 60(44%) 95(70%) 0.55 62(46%)

86Н-95М 2439 126(5%) 66(52%) 82(65%) 0.05 68(54%)
ED
86Н-95М 2439 157(6%) 82(52%) 93(59%) 0.40 70(45%)
SF
86Н-95М 2439 162(7%) 80(49%) 97(60%) 0.34 75(46%)
DM
ВР 86Н-95М 2439 158(6%) 87(55%) 84(53%) 1.12 76(48%)

86Н-95М 2438 158(6%) 70(44%) 65(41%) 0.54 56(35%)
JY
86G-95M 2443 171(7%) 87(51%) 67(39%) 2.60 70(41%)
GC
86H-95N 2458 152(6%) 90(59%) 90(59%) 11.04 80(53%)
S1
86H-95N 2458 140(6%) 74(53%) 87(62%) 1.38 64(46%)
HG
86G-95N 2496 186(7%) 91(49%) 139(75%) 0.29 96(52%)
CL
НО 86G-95N 2495 164(7%) 71(43%) 104(63%) 0.83 69(42%)
92G-95V 70(7%) 54(77%) 46(66%) 0.037 31(44%)
NG 984
КС 86H-95U 2493 192(8%) 97(51%) 119(62%) 2.32 95(49%)

СС 86H-95U 2490 155(6%) 81(52%) 96(62%) 79(51%)
20
86H-95V 2548 165(6%) 72(44%) 77(47%) 0.20 68(41%)
SB
86F-95U 2525 170(7%) 94(55%) 108(64%) 1.55 77(45%)
JO
86H-95U 2509 153(6%) 87(57%) 99(65%) 3.79 80(52%)
w
с 86H-95U 2509 149(6%) 88(59%) 99(66%) 2.58 81(54%)
86F-95U 2552 160(6%) 67(42%) 101(63%) 4.33 76(48%)
s
ст 86H-95V 2519 181(7%) 101(56%) 119(66%) 0.89 82(45%)



135
86G-95V 2549 183(7%) 78(43%) 120(66%) 0.45 83(45%)
LC
РВ 86G-96G 2641 171(6%) 86(50%) 137(80%) 0.80 88(51%)

86G-95V 2557 164(6%) 83(51%) 116(71%) 0.51 81(49%)
LH


Исторические отчеты ROC

В этом примере исследуется индикатор, частично используемый в стратегии «Моментум
пинболл». Трехпериодичный RSI прогоняется на однопериодичном темпе изменения. Если
значение больше 70, осуществляется продажа на открытии следующего дня. Если значение
меньше 30, на открытии следующего дня осуществляется покупка. Затем мы рассматриваем
первоначальный вход на открытии следующим утром и на закрытии следующего дня.
Защитные стопы не используются. Наше главное намерение — исследовать различие между
открытием дня схемы и открытием следующего дня. Мы ищем свидетельства в поддержку
нашей теории, что индикатор ROC/RSI имеет некоторую ценность как краткосрочный инстру-
мент перекупленности/перепроданности, помогающий улавливать тейлоровские ритмы
торговли на колебаниях. Мы определенно считаем, что этот индикатор демонстрирует
наличие достаточной тенденции, чтобы другие люди могли шинтере-соваться ею изучением
для разработки своих собственных систем.
Этот ряд примеров прогоняется только на дневных барах. Он не предназначен служить
представлением всей стратегии «Моментум пинболл», которая использует прорыв диапазона
первого часа

ПРИМЕР A.7 Исторический отчет ROCRS1 — покупка.

Исторический отчет ROCRSI — покупка (70, 30)
d^LBR Moore
Ч| ^f TRADING INC


Вход: на открытии
Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии
Ср
Контра- Всего л Выигр Ср Выигр. Ср. Ср.
Ср. рез-т прибыль убыток (%)
Фьючерс кты не и Ср рез-т прибыль убыток
<«>
86H-95U 2500 140(52% 1311 -1095 !43(53%) 211 1793 -1556
SP 148
)
НО
YX 86H-95U 2499 138(54% -631 145(57% -920
738 142 948
) )
USAM 86H-95U 2495 137(51% -455 129(48% -614
46 521 -3 650
) )
ED 86H-95U 2503 135(55% -123 131(53% -169
9 119 0 149
) )
86 Н -95 2503
SF 135(58% -647 135(58% -797
67 580 81 712
U ) )
86H-95U 2503 136(58% -474 122(52% -549
DM 42 410 23 543
) )
ВР K6H- 2503 156(61% -653 148(58% -818
118 612 86 745
95U ) )
JY 86H-95U 2502 132(57% -528 137(60% -657
98 563 100 614
) )
S6G-95V 2528 143(63% -257 126(55% -305
GC 28 197 13 27!
) )
86H-95U 250] 150(58% -367 147(57% -454
S1 22 307 5 358
) )
не; 86H-95U 2501 146(61% -308 151(63% -352
69 307 95 353
) )
86G-95V 2562 160(61% -271 149(57% 77 -330
CL 56 267 388
) )
но 86G-95V 2560 129(51% -376 132(52% -507
-30 309 -21 433
) )



136
92G-95V 984 65(62%) 134 417 -339 63(61%) 205 -397
NG 597

КС 86H-95U 2493 171(65% 760 -111 151(57% 1120 -883
240 267
) )
ее 86H-95U 2490 143(54% -207 151(57% -229
1 176 37 234
) )
86H-95V 2548 144(60% -183 158(66% -268
SB 41 191 49 215
) )
86F-95U 2525 135(53% -250 144(56% -352
JO 30 282 45 357
) )
86H-95U 2509 161(56% -187 150(52% -211
9 161 30 248
w ) )
86 Н -95 2509
с 148(56% -130 148(56% -168
0 104 -1 133
U ) )
86F-95U 2552 !55(60%) -313 142(55% -364
32 266 24 347
s )
ст 8GH- 2519 144(55% -40! 150(57% -501
73 462 126 595
95V ) )
86G-95V 2549 151(58% -169 147(56% 44 -221
LC 32 178 249
) )
РВ 86G-96G 2639 128(53% -332 122(50% 6 -411
12 318 417
) )
86G-95V 2557 151(61% -182 149(60% -206
LH 38 177 53 224
) )


ПРИМЕР А.8. Исторический отчет ROCRSI — продажа.

Г ^и&ШВЯрД Исторический отпет ROCRSI - продажа (70, 30)

Вход: на открытии
Данные фьючерсов Выход на следующем Выход на следующем
открытии закрытии
Ср. Ср.
Выигр. прибыл Ср. прибыл Ср.
Фьючер Контра Всего Выигр.
Ср. pej-т ь Ср. рез-т ь
с кты дней (%) убыток убыток
(Я)
124(49% -123 -1177 105(42% -269 -1446
SP 86H- 2500 1391
973
) )
95U
S6H-95U 2499 138(53% -553 110(42% -100 -696
708
YX 5 494
) )
USAM S6H-95U 2495 120(48% -440 109(44% -583
33 538 -41 651
) )
86H-95U 2503 151(57% -123 141(54% -143
ED 9 106 9 141
) )
ЮЗ
86H-95U 2503 146(58% -506 139(55% -633
SF 541 48 596
) )
86H-95U 2503 136(55% -407 119(48% -470
DM 46 422 -2 510
) )
ВР 86H-95U 2503 115(53% -497 113(50% -624
69 614 34 691
) )
86H-95U 2502 140(57% -558 128(52% -638
JY 67 544 -1 591
) )
86G-95V 2528 159(65% -211 136(56% -243
GC 60 207 22 236
) )
86H-95U 2501 141(63% -383 116(52% -434
-10
SI 47 300 385
) )
86H-95U 2501 133(53% -317 117(47% -341
-6
HG 4 284 371
) )
86G-95V 2562 150(60% -343 135(54% -361
CL 53 323 35 377
) )
НО 86G-95V 2560 158(56% -533 141(50% -590
-55
-11 392 473
) )
92G-95V 984 63(55%) -314 55(48%) -414
28
NG 117 466 501

КС 86H-95U 2493 148(61% 178 -821 119(49% 60 1055 -895
820
) )



137
ее 86H-95U 2490 163(62% -208 156(60% -250
40
33 178 235
) )
86H-95V 2548 160(63% -170 141(56% -240
-1
SB 44 168 189
) )
86F-95U 2525 143(52% -225 158(58% -356
11
JO 21 245 278
) )
86H-95U 2509 156(54% -195 135(47% -215
6
11 187 259
w ) )
с 86H-95U 2509 179(61% -120 169(57% -132
25 118 28 147
) )
86F-95U 2552 126(56% -247 115(51% -322
46 278 43 395
s ) )
ст 86H-95V 2519 148(54% -371 146(53% -485
29 370 18 459
) )
86G-95V 2549 121(49% -175 123(49% -219
12
LC -4 177 248
) )
РВ 86G-96G 2639 161(58% -392 158(57% -492
54
66 401 472
) )
86G-95V 2557 141(56% -190 137(55% -217
LH 30 202 40 254
) )


Исследования 2-периодичного темпа изменений

Здесь исследуется вхождение на закрытии разворота с 2-периодичным темпом изменения.
Затем рассматривается выход на открытии следующего дня и на закрытии следующего дня.
Мы можем видеть, что сделка открывается в нашу пользу в большом проценте случаев и при
покупке, и при продаже на большинстве рынков. Она также в большинстве случаев
закрывается в нашу пользу.
Это весьма внушительно, учитывая то, что покупающий сигнал дается, в среднем, каждый
четвертый день, как и сигналы на продажу. Проценты выдерживаются на всех рынках!
В отчете «Fresh, продажа* особенно интересно отметить высокий процент случаев, когда в
вашу пользу открываются рынки природного газа, кофе и зерновых.
Пожалуйста, помните, здесь исследуются только вероятности и тенденции. Это исследование
не предназначено служить механической системой. Однако оно демонстрирует, что данный
индикатор мог бы также использоваться, чтобы помогать улавливать трехдневный ритм
Тейлора.

ПРИМЕР А.9. Исторический отчет Fresh ROC — покупка.




Вход: на закрытии
Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход па следующем закрытии

Выигр.
Кон фак- Всего Ср. Ср. Ср. Выигр. Ср. Ср.
Фьючерс ты рез-т прибыль убыток Ср. рез-т прибыль убыток
дней (%) (%)
SP 86H-95L 2500 339(57%) 83 475 -435 340(57%) 168 1135 -1117

YX 309(51%) 19
86H-95U 2499 280 -253 337(56%) 75 623 -616

U SAM 370(62%) 53
86 H- 95 2495 237 -246 326(55%) 47 495 -493
U
16
ED 86H-95U 2503 402(70$) 51 -67 369(64%) 16 92 -119

SF 86H-95U 2503 337(53%) 27 354 -337 339(53%) 39 540 -528

333(53%) 9
DM 86H-95U 2503 256 -269 335(53%) 31 415 -408

326(52%) 27
HP 86H-95U 2503 373 -352 333(53%) 51 557 -527

JY 86I1-95U 2502 331(54%) 49 384 -341 333(54%) 73 536 -472


138
326(51%) -4
GC 86G-95V 2528 115 -126 304(47%) -10 213 -211

SI 329(51%) 1
86H-95U 2501 139 -144 312(49%) -13 273 -285

HG 86H-95U 2501 352(56%) 15 164 -176 316(50%) 35 332 -267

377(61%)
CL B6G-95V 2562 30 142 -145 328(53%) 41 314 -268

339(53%)
HO 86G-95V 2560 35 208 -163 345(54%) 27 341 -348

NO 92G-95V 984 131(52%) -31 130 -206 121(48%) -16 368 -371
КС, 318(51%) -56
861I-95U 2493 311(50%) -22 340 -378 650 -781

316(51%) -7
86H-95U 2490 300(49%) -17 73 -101 165 -187
cc
SB 86H-95V 2548 342(53%) 2 77 -81 352(54%) 15 185 -185

JO 86F-95LI 2525 358(57%) 15 99 -98 335(54%) 33 236 -203

86H-95U 2509 368(62%) 17 63 -58 342(57%) 26 176 -176
w
с 86H-95U 2509 357(60%) 11 51 -49 335(57%) 7 98 -111

Кб I- -95 2552 343(54%) 19 137 -118 326(51%) -6 245 -268
s
U
CT 86H-95V 2519 356(59%) 36 166 -151 336(56%) 73 381 -316

-77
LC 86G-95V 2549 362(57%) 4 67 346(54%) 13 179 -182

PB 86G-96G 2638 374(58%) 26 132 -121 320(50%) 7 357 -342

LH 86G-95V 2557 41 19 71 -75 363(57%) 31 179 -162
1(64%)


ПРИМЕР А10. Исторический отчет ROC — продажа.

Исторический отчет RОС — продажа

Вход: на закрытии
Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрьпии

Вы игр
Контрак- Всего Ср. Ср. Вы игр. Ср. Ср.
Фьючерс ты дней Ср рез-[ прибыпь убыток рез-т прибыль Ср. убыток
(%) (%)
-1155
SP 86H-95L 2500 325(54%) 42 408 -393 298(50%) -66 1031
-651
YX S61I-9SU 2499 350(583) 53 253 -219 305(50%) -51 545

449
USAM S6H-95U 2495 325(54%) 26 235 -224 293(49%) 16 498

-126
ED 86H-95U 2503 383(66%) 15 55 -65 344(60%) 10 103

-524
SF 86H-95U 2503 369(59%) 59 321 -315 311(50%) 3 540

<< Пред. стр.

стр. 11
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>