<< Пред. стр.

стр. 12
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

-406
DM 8611-95U 2503 355(57%) 52 265 -232 305(49%) 1 423

ВР -543
86H-95U 2503 336(54%) 47 365 -331 303(49%) -14 538

JY 86H-95U 2502 325(53%) 13 354 -369 316(51%) 5 493 -511

ОС -225 !
86G-95V 2528 389(60%) 35 141 -123 332(51%) 11 235

86 1 [-95 2501 309(49%) -20
SI 384(60%) 25 137 -145 296 -319
U
HG S6H-95U 2501 355(57%) 42 196 -164 325(52%) 18 303 -295



139
CL 86G-95V 2562 381(61%) 30 152 -161 319(51%) 19 301 -275

НО 86G-95V 2560 363(58%) 17 194 -227 316(50%) 1 341 -147

NG 92G-95V 984 179(69%) 87 192 -151 132(51%) -18 309 -362

КС -697
86H-95U 2493 404(65%) 146 430 -376 323(52%) 50 746

СС 189 -181
S6H-95U 2490 365(59%) 28 105 -86 337(55%) 22

185 -191
SB 86 H - 2548 411(63%) 24 82 -76 330(51%) 0
95V
JO 86F-95U 2525 387(63%) 39 117 -92 312(51%) 22 247 -207

86H-95U 2509 423(70%) 25 62 -61 325(54%) 18 171 -160
w
с 86H-95U 2509 408(69%) 13 44 -57 325(55%) 14 111 -104

279
86F--95U 2552 381(60%) 23 117 -116 320(50%) 8 -264
s
ст 86H-95V 2519 365(61%) 80 214 -130 316(53%) 46 372 -120

179
LC 86G-95V 2549 369(58%) 4 65 -81 313(49%) -5 -185

РВ 366
86G-96G 2638 390(60%) 40 147 -123 337(52%) 39 -320

186
LH 86G-95V 2557 414(65%) 20 78 -89 341(54%) 9 -1%



Таблица 14-периодичного ADX

Эта таблица показывает процент времени, которое 14-периодичный ADX проводит в
определенном диапазоне для каждого фьючерса. Например, в течение 17 процентов времени
S&P имеет значение ADX между 30 и 39, а 7 процентов времени — между 40 и 49. Не должно
вызывать удивления, что в колонке, озаглавленной «Тренд», ADX в течение почти половины
времени имеет положительный наклон. Последняя колонка на графике содержит среднее
значение ADX, как правило, примерно 25. Обычно оптимальные для торговли рынки
образуются, когда ADX 25 и выше. Не так уж важно, какой наклон — отрицательный или
положительный. Самое важное, чтобы рынок имел волатильность в дополнение к хорошему
среднему дневному диапазону.
Мы подумали, что было бы интересно заметить, что статистика для всех рынков довольно
однородная. В среднем, в 28 процентах времени ADX имеет значение 30 и более.



ПРИМЕР A.11. Статистика 14-периодичного ADX — фьючерсов.

Исторический отчет Fresh RОС покупка

Данные фьючерсов Тренд Данные диапазона
Дни
Контракты Случаи (%) 0-9(%)
Фьючерс 10-19(96) 20-29(95) 30-39(%) 40-49(56) 50

86H-95U 2500 1135(45%) 52(2%) 1074(43%) 762(30%) 414(17%) 165(7%) 29(1%
S&PSOO(CME)
NYSE Composite(NYFE) 86H-95U 2643 1205(46%) 46(2%) 1085(41%) 811(31%) 503(19%) 165(6%) 27(1%
30-летние казн облигации 86H-95U 2674 1319(49%) 16(1%) 844(32%) 937(35%) 495(19%) 300(11%) 72(3%)
(СВТ)
Евродоллары(ШМ) 86H-95U 2671 1328(50%) 10(0%) 724(27%) 947(35%) 545(20%) 324(12%) 107(4%
Швейцарский франк (IMM) 86H-95U 2658 1294(49%) 44(2%) 919(35%) 962(36%) 542(20%) 168(6%) 23(1%)
Немецкая марка (IMM) 86H-95U 2671 1287(48%) 42(2%) 867(32%) 978(37%) 556(21%) 162(6%) 66(2%)



140
Британский фунт (IMM) 2665 1257(47%) 44(2%) 993(37%) 955(36%) 431(16%) 173(6%) 43(2%)
86H-95U
Японская иена (IMM) 2649 1229(46%) 75(3%) 869(33%) 886(33%) 463(17%) 241(9%) 97(4%)
86H-95U
Золото (СМХ) 2707 1266(47%) 63(2%) 1102(41%) 936(35%) 396(15%) 145(5%) 56(2%)
86G-95V
Серебро (СМХ) 86H-95U 2661 1219(46%) 83(3%) 1078(41%) 1025(39%) 337(13%) 84(3%) 45(2%)

Медь (СМХ) 86H-95U 2661 1260(47%) 18(1%) 893(34%) 1076(40%) 493(19%) 131(5%) 45(2%)
Сырая нефть (NYM) 86G-95V 2773 1347(49%) 31(1%) 823(30%) 1118(40%) 550(20%) 222(8%) 29(1%)
Мазут (NYM) 86G-95V 2744 1306(48%) 2(0%) 1 144(42%) 1023(37%) 422(15%) 108(4%) 38(1%)
Природный газ (NYM) 1184 585(49%) 16(1%) 292(25%) 452(38%) 262(22%) 119(10%) 43(4%)
92G-95V
Кофе «C»(CSCE) 2646 1234(47%) 6(0%) 912(34%) 1012(38%) 436(16%) 210(8%) 66(2%)
86H-95U
Какао (CSCE) 2641 1267(48%) 36(1%) 965(37%) 1102(42%) 387(15%) 146(6%) 5(0%)
86H-95U
Сахар tfll(CSCE) 2680 1265(47%) 21(1%) 726(27%) 1073(40%) 568(21%) 204(8%) 88(3%)
86H-95V
Апельсиновый сок (CTN) 2705 1246(46%) 43(2%) 736(27%) 926(34%) 547(20%) 276(10%) 116(4%
86F-95U
Пшеница {СВТ} 2671 1305(49%) 12(0%) 934(35%) 894(33%) 597(22%) 207(8%) 27(1%)
86H-95U
Кукуруза (СВТ) 86H-95U 2671 1301(49%) 42(2%) 942(35%) 974(36%) 421(16%) 223(8%) 57(2%)
Соя (СВТ) 86F-95U 2734 1236(45%) 15(1%) 1061(39%) 1130(41%) 395(14%) 77(3%) 35(1%)
Хлопок (CTN) 86H-95V 2676 1302(49%) 24(1%) 901(34%) 984(37%) 459(17%) 226(8%) 76(3%)

Живой рогатой скот (СМЕ) 86G-95V 2730 1370(50%) 18(1%) 1056(39%) 1057(39%) 379(14%) 145(5%) 35(1%)
Свиная грудинка (СМЕ) 86G-96G 2736 1344(49%) 3(0%) 949(35%) 1004(37%) 537(20%) 187(7%) 56(2%)
Живые свиньи (СМЕ) S6G-95V 2738 1310(48%) 10(0%) 856(31%) 1122(41%) 453(17%) 216(8%) 57(2%)




Исторические отчеты «Упс»

Лэрри Вильяме придумал название «Упс» («Oops») для описания случаев, когда рынок
открывается ниже минимума предыдущего дня, а затем растет выше этого минимума,
закрывая таким образом разрыв. (В сделках продажи рынок должен открыться выше
максимума предыдущего дня и затем торговаться вниз через этот максимум.) Эта проба
предполагает, что сделка открывается на минимуме предыдущего дня для покупки и на
максимуме предыдущего дня для продажи. Затем мы сможем исследовать данные, чтобы
увидеть, что случилось бы, если бы мы вышли на закрытии дня вхождения, на открытии или
закрытии следующего дня и на закрытии через день. Пожалуйста, помните, в этой статистике
не учитываются проскальзывание или комиссионные. Кроме того, не используются стопы для
управления капиталом.
Данные предполагают, что оптимальное окно для выхода, как правило, открытие следующего
дня. Мы не рассматриваем это с позиций механической торговой стратегии, а стремимся
увидеть, имеет ли эта модель какое-либо долгосрочное влияние на направление рынка.
Следующий шаг в этой работе — исследование результата добавления фильтра тренда при
условии, что ADX должен быть больше 30. Наклон ADX не имеет значения. Эти отчеты
названы «Исторический Упс (Разрыв ADX)». И вновь важно рассматривать стратегии покупки
и продажи отдельно, чтобы заметить любую возможную склонность к направлению.
Первое интересное наблюдение: частота появления схем снижается. Это приводит к тому, что
число сигналов падает со среднего уровня 45 в год до 8 в год для каждого рынка. Общая
доходность, объединяющая и схемы продажи, и схемы покупки на всех рынках,
увеличивается на 65 процентов. (Это при использовании для выхода открытия следующим
утром.) Наконец, более половины рынков показывает существенное улучшение результатов
средней сделки, когда период держания увеличивается на один день. Конечно, это не должно
вызывать удивления, так как мы включили фильтр тренда. В заключение: это исследование —
полезное упражнение в попытке количественно определить степень улучшения после доба-
вления к стратегии фильтра ADX.

141
ПРИМЕР А.12. Исторический отчет «Упс», покупка.

Исторический отчет «Упс», покупка

Вход: на минимуме предыдущего дня
Выход на следующем открытии
Данные фьючерсен Выход на закрытии Выход на следующем закрытии Выход на тором

Контра Всею Выигр. Ср рез- Ср. Выигр. Ср. Ср. убы Выигр. Ср.
Фью- Ср- Ср. Ср Выигр. СР. Ср.
дней прибыл убыток (%) прибыл 1 ок
черс кты т рез-т прибыл убыток (*) рсз
(Я) (%)
рез-т
ь ь ь
-1726
SP 89H- 1732 69(70% 354 1171 -1524 68(69% 308 1343 -1961 55(56% 229 1793 49(49% -62
95U ) ) } )
та -767
89H- 1731 77(68% 191 632 -753 72(64% 159 690 -772 65(58% 191 S99 6Ц54% 130
95U } ) ) )
-622
L'SAM S9H- 1724 85(63*) 87 360 -376 80(59% 94 457 433 76(56% 52 575 83(61% 98
95U ) ) )
ED 89H- 1731 63(61% 29 91 -68 65(63% 26 108 -112 60(58% 35 151 -127 64(62% 47
95U ) ) ) )
SF 89H- 173! 123(58 27 342 -403 115(54 55 540 -514 104(49 2 643 -610 101(47 21
95U %) %) %) %)
-41
DM 89H- 1731 126(56 24 287 -313 126(56 22 396 -458 125(56 -10 427 -562 115(51
95U %) %} %) %)
BP 89H- 1731 109(51 49 378 -296 ] 32 509 -517 107(50 -43 573 -665 116(54 63
95U %) 14(54% %) %)
)
JY 89H- 1730 104(46 -39 321 -341 120(53 -37 489 -621 115(50 -33 579 -655 115(50 -21
95U %) %) %) %)
GC 89G- 1757 1 15 124 -126 113(50 -3 172 -181 120(54 2 210 -239 121(54 27
95V 26(56% %) %) %}
}
SI 89H- 1732 133(62 53 215 -214 118(55 38 252 -226 118(55 43 319 -297 122(57 56
95U %) %) %) %)
HG 89H- 1732 123(52 23 213 -184 115(49 1 273 -257 122(52 -5 284 -315 126(53 12
95U %) %) %) %)
S9G- 1775 117(59 66 250 -205 120(61 49 277 -306 122(62 82 346 -349 117(59 92
a
95V %) %} %) %)
1771 -401
HO 89G- 124(53 16 287 -288 132(56 -5 301 121(52 -32 3?5 -468 118(50 -5
95V %} %) %) %)
NG 920 - 984 93(54% 56 308 -243 81(47% -16 356 -352 88(51% 52 503 -426 87(51% 31
95V } ) ) )
КС 89H- 1725 131(56 114 610 -516 127(54 86 651 -584 132(56 -14 659 -885 118(50 -34
95U %} %) %) %)
CC 89H- 1726 136(53 21 138 -109 126(49 4 161 -146 154(60 38 212 -220 138(53 14
951' %) %) %) %)
SB 89 H - 1734 142(63 41 161 -160 130(57 33 191 -179 131(58 37 233 -2Ю 143(63 64
95V 56) %] %) %)
Ю 89F- 1753 114(57 48 207 -165 108(54 51 278 -219 113(57 70 364 -315 105(53 64
95U %) %) %} %)
89 H - 1737 84(57% 28 133 -112 85(58% 36 161 -134 86(59% 25 202 -226 81(55% 50
w
95 U ) ) ) )
с 89H- 1737 94(56% 15 83 -72 98(58% 28 107 -82 106(63 4! 134 -118 103(61 63
95U } ) %) %)
337 71
89F- 1772 95(58% 62 227 -161 92(56% 49 284 -247 88(53% 38 -44 90(55%
s 95U ) ) ) )
CT 84 H - 1749 127(56 80 325 -238 132(59 87 402 -360 142(63 124 495 -511 132(59 165
95V %) %) %) %)
177> ^7 242
1C S9G- 69(52% 14 145 -129 68(52% 15 165 -143 76(58% -195 75(57% 90
95V ) } ) )
40 46 416
PB 89G- 1ST; 97(56% 255 -239 99(58% 27S -269 93(54% 63 -353 94(55% 33
96G ) ) 1 )
Л56%1
VII
8807%)
34 16В 97(63-?) 63
LH 89G- I7SO 89(58% 145 -118 29 -156 -224 69
95V )


ПРИМЕР А.13. Исторический отчет «Упс», продажа.


142
Исторический отчет «Упс», продажа

Вход: на максимуме предьщущего дня
Выход на закрытии
Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Выход на второ

Контра- Всего Ср рез- Ср Ср
Выигр
Фью- Ср Выигр Ср. Ср Выигр Ср. рез Ср. Ср. Выигр Ср рез
кты
черс дней т прибы убыток (%} рез-т прибы убыток (%} прибыл убыток (%) т
(%) -т
ь
ль ль
SP 89H- 1732 85(52% 51 922 -911 86(53% 119 1083 -972 78(48% -2 1598 -148S 70(43% -335
95U ) ) ) )
YX 89H- 1731 66(53% 47 440 -400 72(58% 138 549 -430 62(50% 50 777 -676 55(44% 141
95U ) ) ) )
USAM S9H- 1724 99(51 -45 328 -430 100(51 -30 413 -497 91(47% -53 567 -596 94(48% -32
Ж)
95U %) ) )
ED 89H- 1731 60(50% 0 71 -72 59(49% -15 90 -137 54(45% -25 133 -154 58(48% -39
95U ) ) ) )
SF 89H- 1731 101(50 -42 381 -474 95(48% -3 535 -491 84(42% -109 718 -708 88(44% -157
95U %} ) ) )
D.M 89H- 1731 104(49 -21 299 -333 106(50 -1 393 -399 96(45% -98 472 -575 99(47% -121
95U %) %) ) )
ВР 89H- 1731 100(50 -10 367 -379 98(49% 40 589 -477 93(46% -73 661 -699 96(48% -60
95U %) ) } )
JY 89H- 1730 91(47% _2 342 -305 111(57 109 556 -490 108(56 99 627 -564 103(53 35
95U ) %) %) %}
GC 89G- 1757 103(58 5 122 -157 100(56 45 213 -173 89(50% 8 228 214 103(58 50
95V %) %) ) %)
SI 89H- 1732 66(62% 58 195 -169 73(69% 98 239 -215 61(58% 61 277 -231 58(55% 102
95U ) ) ) )
НС 89H- 1732 99(68% 69 181 -171 90(62% 101 319 -255 85(59% 21 360 461 72(50% 8
95U ) ) ) )
CL 89G- 1775 115(62 68 2П -170 118(64 54 264 -314 95(51% -3 344 -368 88(48% -35
95V %) %) ) )
НО S9G- 1771 86(61% 92 263 -180 90(64% 82 326 -357 87(62% 108 452 -458 79(56% 95
95V ) ) ) )
NG 92G- 984 45(60% 147 383 -207 46(61% 201 495 -265 44(59% 147 585 -475 44(59% 205
95V ) ) ) )
КС 89H- 1725 96(68% 249 579 -456 96(68% 296 798 -776 86(61% 195 963 -1008 88(62% 312
95U ) ) ) )
ее 89H- 1726 78(67% 54 145 -128 73(62% 68 188 -130 79(68% 80 219 -207 72(62% 124
95U ) ) ) )
SB 89H- 1?84 59(56% 39 154 -104 65(61% 55 192 -163 68(64% 60 243 -267 57(54% 33
95V ) ) ) )
JO 89F- 1753 81(49% -10 188 -203 94(57% 15 230 -274 84(51% -2 283 -301 86(52% -10
95U ) ) ) )
89H- 1737 72(53% 1 120 -136 73(54% 14 149 -145 72(53% 11 189 -192 76(56% 23
w 95U ) ) ) )
с 89H- 1737 77(56% 11 76 -70 82(59% 27 108 -90 78(57% 18 131 -129 78(57% 45
95U ) ) ) )
89F- 1772 68(61% 60 203 -161 65(58% 82 275 -184 64(57% 81 349 -278 59(53% 93
s
95U ) ) ) )
а 89H- 1749 95(57% 43 308 -302 99(59% 88 403 -363 90(54% 86 579 -483 95(57% 68
95V ) ) ) )
LC 89G- 1775 76(57% 36 148 -112 70(52% 22 150 -119 72(54% 28 215 -190 68(51% 22
95V ) ) ) )
РВ S9G- 1875 92(56% 20 286 -315 98(59% 19 320 -422 95(58% 49 430 -467 100(61 62
96G ) } ) %)
37 67
LI I 89G- 1780 73(55% 22 138 -122 77(58% 165 -144 81(61% 229 -191 82(62% 83
95V ) ) ) )



ПРИМЕР А.14. Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), покупка.

• LBR Мооге TRADING Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), покупка
INC
Вход: на минимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)


143
Выход на следующем открытии Выход на втор
Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на следующем закрытии

Выкгр Ср рез Ср Ср Выигр
Фью- Контра Всего Выигр Ср рез- Ср Ср Ср Ср Выигр Ср. Ср
прибыл убыток (»)
черс кты дней т прибыл убыток (Ж) т прибыл убыток (%} рез т рез
(%)
ь
ь ь
SP 89H- 1732 9(69%) 237 803 -1038 8(62%) 525 1534 -1090 7(54%) 310 1829 1463 6(46%) 485
95U
Ш
YX 89H- 1731 12(60% -18 412 -663 11(55% 19 539 -617 11(55% 214 -617 11(55% 426
95U ) ) ) )
USAM 89H- 1724 23(59% 104 408 -332 24(62% 137 488 -425 22(56% 129 635 -526 21(54% 18
95U ) ) ) )
ED 89H- 1731 19(51% 29 101 -47 24(65% 42 117 -95 24(65% 70 145 -68 29(78% 119
95U ) ) ) )
SF 89H- 1731 25(62% 9 335 -534 23(57% 68 603 -657 16(40% -142 773 -752 20(50% -88
95U } ) ) )
DM S9H- 1731 25(52% -55 262 -399 25(52% -50 445 -588 24(50% -346 401 -692 20(42% -225
95U ) ) ) )
ВР 89H- [731 20(53% 71 404 -299 23(61% 103 534 -55S 20(53% 13 701 -752 21(55% 298
95U ) ) ) )
JY 89H- 1730 17(42% -163 427 -600 17(42% -224 673 487 16(40% -297 737 -986 16(40% -418
95U ) ) ) )
GC 89G- 1757 21(64% 10 117 •178 17(52% 0 222 -236 18(55% -25 306 -423 18(55% 25
95V ) ) ) )
SI 89H- 1732 17(63% 73 241 -213 16(59% 87 323 -257 14(52% -37 340 -443 16(59% 44
95U ) ) ) )
НС 89H- 1732 24(57% 39 23Я -226 19(45% 19 379 -278 25(60% -10 272 -426 26(62% 102
95U ) ) ) )
CL 89G- 1775 30(67% 116 327 -306 30(67% 107 324 -326 33(73% 258 441 -248 28(62% 351
95V ) ) ) )
НО 89G- 1771 29(66% 120 359 -343 29(66% 23 353 -613 25(57% 0 467 -615 25(57% 197
95V ) ) ) )
NG 92G- 984 26(70% 218 409 -234 25(68% 198 485 -400 25(68% 302 645 -413 24(65% 360
95V ) ) ) )
КС 89H- 1725 2!{55% -53 810 -1119 18(47% -102 971 -1068 18(47% -482 930 -1752 16(42% -357
95U ) ) ) )
сс 89H- 1726 16{55 60 219 -135 16(55% 53 220 -152 17(59% 84 301 -222 16(55% 41
95U %) ) ) )
SB 89H- 1784 31(62% 63 193 -147 31(62% 56 205 -186 27(54% 61 281 -198 26(52% 3
95V ) ) ) )
JO 89F- 1753 19(63») 138 353 -234 20(67% 171 418 -322 20(67% 273 601 -382 21(70% 358
95U ) ) )
89H- 1737 15(75% 102 165 -85 15(75% 122 199 -ПО 11(55% 39 288 -265 11(55% 51
w
95U ) ) ) )
" 89H- 1737 15(62% 55 116 -46 16(67% 93 173 -67 20(83% 138 190 -122 19(79% 177
95U ) ) ) )
89F- 1772 7(70%) 152 252 -79 7(70%) -64 291 -892 6(60%) -251 238 -984 4(40%) -321
s
95U
S9H- 1749 29(63% 194 439 -224 29(63% 207 556 -388 32(70% 224 625 -690 31(67% 268
a
95V ) ) ) )
LC 89G 1775 18(55% 31 140 -99 20(61% 34 155 -153 23(70% 117 252 -194 22(67% 159
95V ) ) ) )
PB 89G- 1875 14(50% 51 366 -265 15(54% 31 367 -356 21(75% 180 442 -607 18(64% 63
96G ) ) ) )
LH S9G- 1780 15(47% 20 232 -167 19(59% 9 215 -293 20(62% 39 261 -332 19W) 9Ь
95V ) ) )


ПРИМЕР А.14. Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа.

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа \

Вход: на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)
Выход на закрытии
Данные фьючерсов Выход па следующем открытии Выход на следующем -закрьпии Выход на второ

Выигр Выигр. Ср рез- Ср
Фьючерс Контра Всего Выигр Ср. рез-т Ср.
Ср рсз- Ср. Ср Ср. Ср Выиф Ср рез
дней прибыл убыток (%)
кты т прибыл убыток (%) прибыл убыток (%} т т
(*>
ь
ь ь
89H-
и да т -616
95U 1732 292 -895 8(50%) 408 1431 9(56%) 378 1825 -1482 8(50%) 136
SP

144

<< Пред. стр.

стр. 12
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>