<< Пред. стр.

стр. 13
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

YX 89H- 1731 7(70%) 170 282 -92 5(50%) 280 675 -115 6(60%) 312 954 -650 5(50%) 112
95U
USAM 89H- 1724 9(47%) -89 295 -434 10(53% -20 397 -483 10(53% -12 394 -462 10(53% 35
95U ) ) )
9(60%) -4
ED 89H- 1731 8(53%) 18 103 -8(1 9(60%) 18 96 -100 6(40%) II 192 -110
95U
SF 89H- 1731 11(48% -100 376 -536 14(61% -41 423 -764 13(57% -145 533 -1026 12(52% 53
95U ) ) ) )
DM 89H- 1731 14(47% 23 363 -275 19(63% 190 578 -480 20(67% 158 490 -506 19(63% 53
95U ) ) ) )
ВР 89H- 1731 18(58% 121 539 -457 19(61% 392 937 -472 18(58% 176 874 -790 20(65% 456
95U ) ) ) )
JY 89H- 1730 13(383 -104 375 -400 21(62% 231 674 -486 20(59% 173 702 -583 20(59% 405
95U 6) ) ) )
GC 89G- 1757 19(61% 22 124 440 15(48% 12 151 -119 12(39% -68 239 -262 14(45% -81
95V ) ) ) )
SI 89H- 1732 10(77% 107 194 -183 11(85% 139 209 -243 8(62%) 132 291 -123 9(69%) 244
95U ) )
HG 89H- 1732 10(59% 65 196 -121 12(71% 108 223 -167 12(71% 111 285 -308 11(65% 84
95U ) ) ) )
CL S9G- 1775 22(76% 120 1S2 -76 20(69% 127 256 -160 16(55% 51 327 -285 18(62% 137
95V ) ) ) )
НО 89G- 1771 6(60%) 86 239 -145 7(70%) 89 256 -298 8(80%) 98 227 -418 8(80%) 187
95V
7(64%) 181
NG 92G- 984 8(73%) 177 353 -290 9(82%) 257 444 -585 7(64%) 103 576 -725
95V
КС 89H- 1725 17(65% 102 425 -509 14(54% 213 745 -408 12(46% 58 799 -578 14(54% 413
95U ) ) ) )
сс S9H- 1726 16(64% 19 11)3 -130 15(60% 29 153 -157 18(72% 50 165 -244 15(60% 88
95U ) ) ) )
SB 89H- 1784 9(50%) -17 141 -175 10(56% -7 146 -197 11(61% -30 168 -341 10(56% -27
95V ) ) )
S9F- 12(41% 14(48% 10(34% 16(55%

JO 95U 1753 ) -98 173 -290 ) -73 266 -390 ) -103 248 ) -74
89H- 1737 13(54% 4 100 -ПО 13(54% 20 128 -107 13(54% -30 147 -240 15(62% -78
w
95U ) ) ) )
с 89H- 1737 9(36%) -24 S2 -83 13(52% .7 103 -115 12(48% -17 131 -154 15(60% 16
95U ) ) )
89F- 1772 10(53% 62 270 -169 1 28 217 -231 11(58% -3 234 -328 6132%) -166
s
95U ) 1(58%) )
сг 10(62% 307
S9H- 1749 9(56%) 109 349 -200 13(81% 288 422 -288 12(75% 429 750 -536
95V ) ) )
3(27%) -116
IX 89G- 1775 7(64%) 59 149 -98 6(55%) 70 207 -95 3(27%) -30 541 -245
95V
РВ S9G- 1875 15(60% 35 276 -328 14(56% 22 331 -371 14(56% •32 307 -464 13(52% -34
96G ) ) ) )
13(54%) 37
17Ы) -87 17(71% 86
LH 89G- 13(54% 12 96 158 -107 192 -171 13(54% 22
)
95V ) )
ПРИМЕР А.15. Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа.

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа

Вход; на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)
Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход наследующем закрытии. Выход на второ

Контра Всего Выигр. Ср. рез- Ср. Ср. Выигр Ср. Ср. Ср. Выигр. Ср. pej- Ср. Ср. убьп Выигр. Ср.
Фью-
прибыл о к Ог)
черс кты дней т прибыл убыток (%} рез-т прибыл убы 1 т
(%> (%) r
ь ь ок ь
-1482
9(56%) 378 8(50%) 136
SP 89H- 1732 11(69% 292 832 -S95 8(50%) 408 143! 1825
-616
95U )
6(60%) 312 5(50%) 112
YX S9H- 1731 7(70%) 170 282 -92 5(50%) 280 675 -115 954 -650
95U
10(53% -12
L'SAM 89H- 1724 9(47%) -89 295 -434 10(53% -20 397 -483 394 -462 10(53% 35
95U ) ) )
6(40%) 11 9(60%) -4
ED 89H- 1731 8(5396) 18 103 -80 9(60%) 18 96 -100 192 -ПО
95U
SF 89H- 173] 11(48% -100 376 -536 14(61% -41 423 -76-} 13(57% -145 533 -1026 12(52% 53
95U ) ) ) )


145
DM 89H- 1731 14(47% 23 363 -275 19(63% 190 578 -480 20(67% 158 490 -506 19(63% 53
95U ) ) ) )
BP B9EI- 1731 18(58% 121 539 -457 19(61% 392 937 -472 18(58% 176 874 -790 20(65% 456
95U ) ) ) )
JY 89H- 1730 13(38% -104 375 -400 21(62% 231 674 -486 20(59% 173 702 -583 20(59% 405
95U ) ) ) )
GC 89G- 175? 19(61% 22 124 -140 15(48% 12 151 -119 12(39% -68 239 -262 14(45% -81
95V ) ) ) )
SI 89H- 1732 10(77% 107 !94 -183 11(85% 139 209 -243 8(62%) 132 291 -123 9(69%) 244
9SU ) )
HG 89H- 1732 10(59% 65 196 -121 12(71% 108 223 -167 12(71% 111 285 -308 11(65% 84
95U ) ) ) )
CL 89G- 1775 22(76% 120 182 -76 20(69% 127 256 -160 16(55% 53 327 -285 18(62% 137
95V ) ) ) )
HO 89G- 1771 6(60%) 86 239 -145 7(70%) 89 256 -298 Sf80%} 98 227 -418 8(80%) 187
95V
NG 92G- 984 8(73%) 177 353 -290 9(82%) 257 444 -585 7(64%) 103 576 -725 7(64%) 181
95V
КС S9H- 1725 17(65% 102 425 -509 14(54% 213 745 -408 12(46% 58 799 -578 14(54% 413
95U ) ) ) )
S9H- 1726 16(64% 19 103 -130 15(60% 29 153 -157 18(72% 50 165 -244 15(60% 88
cc
95U ) ) ) )
146
SB 89H- 1784 9(50%) -17 14! -175 10(56% -7 -197 11(61% -30 168 -341 10(56% -27
9SV ) ) )
JO 89F- 1753 12(41% -98 173 -290 14(48% -73 266 -390 10(34% -103 248 -288 16(55% -74
95U ) ) ) )
89H- 1737 13(54% 4 100 -ПО 13(54% 20 128 -107 13(54% -30 147 -240 15(62% -78
w
95U ) ) ) )
'• 89H- 1737 9(36%) -24 82 -83 13(52% -2 103 -115 12(48% -17 131 -154 15(60% 16
95U ) ) )
89F- 1772 10(53% 62 270 -169 11(583 28 217 -231 11(58% -3 234 -328 6(32%) -166
s 95U ) 6) )
CT 89H- 1749 9(56%) 109 349 -200 13(81% 288 422 -288 12(75% 429 750 -536 10(62% 307
9SV ) ) )
541
LC 89G- 1775 7f64%) 59 149 -98 6(55%) 70 207 -95 3(27%) -30 -245 3(27%) -116
95V
I ?75 307
PB 89G- 15(60% 35 276 -328 14(56% 22 331 -371 14(56% -32 -464 13(52% -34
96G ) ) ) )
13(54% 37 158 192 13(54% 22
LH R9G- 1780 13(54% 12 96 -87 -107 17(71% 86 -171
95V ) ) ) )



Отчеты о покупке и продаже ADX

Это исследование тестирует покупку (или продажу) на закрытии, меньшем (или большем),
чем закрытие два дня назад в течение периодов, когда ADX превышает 30 и продолжает
расти. Сделки открываются только в направлении тренда. Защитные стопы не используются,
комиссионные и проскальзывание не учитываются. Мы просто проверяем, какое
преимущество может дать использование ADX в качестве фильтра при дальнейшем развитии
системы. Мы получаем два мощных статистических результата! Первый состоит в
чрезвычайно большом положительном ожидании, которое дает фильтр ADX. Это, безусловно,
превосходная отправная точка для дальнейшего развития торговых стратегий. Второй
интересный статистический результат состоит в уменьшении частоты появления схем и
снижении отношения выигрыш/убыток на стороне продажи. Причиной может быть
стремление рынков понижаться быстрее, чем повышаться. Это также позволяет
предположить, что в начале резкого снижения может существовать очень немного
возможностей восстановления/вхождения. Случаи, когда рынок с нисходящим трендом
позволяет нам продавать на закрытии выше, чем на закрытии два дня назад, имеют тенденцию
происходить в конце движения. Отсюда снижение доходности на стороне продажи.


ПРИМЕР А16. Исторический отчет Fresh ADX, покупка.



146
Исторический отчет Fresh ADX, покупка

Вход на закрытии
Данные фьючерсов Выход на 4
Выход на закрытии Выход на 3-м закрытии
Выход на 2-м закрытии
Фью- Выигр. Выигр.
Контр Всего Ср. рез- Ср. Ср. Выигр Ср. Ср. Ср. Выигр. Ср. Ср. Ср. Ср.
черс
акты дней т прибыл убыток . (%) рез-т прибыл убыток (%) рез-т прибыл убыток (%) рез
(%}
ь ь ь
SP 86H- 2500 30(49% 110 1223 -968 31(51 48 1588 -1542 34(56% 119 1501 -1620 37(61% 354
95U ) %) ) )
YX 86H- 2499 28(55% 52 563 -570 28(55 -10 763 -951 28(55% 39 916 -1029 28(55% 180
95U ) %) ) )
USAM 86H- 2498 52(50% -31 357 -426 60(58 95 627 -648 68(66% 262 831 -845 67(65% 395
95U ) %) ) )
ED 86H- 2503 48(74% 45 108 -132 45(69 67 174 -174 44(68% 102 250 -210 47(72% 134
95U ) %) ) )
SF S6H- 2503 32(53% 23 564 -596 29(48 121 95! -656 30(50% 111 1075 -852 36(60% 222
95U ) %) ) )
-477
DM 86H- 2503 43(64% 51 345 39(58 152 584 -450 41(61% 182 650 -556 35(52% 153
95U ) %) ) )
ВР 86H- 2503 28(56% 126 629 -515 31(62 246 830 -706 29(58% 250 934 -695 29(58% 228
95U ) %) ) )
JY 86H- 2502 30(50% -146 461 -754 33(55 -19 675 -866 36(60% 256 975 -823 41(68% 608
95U ) %) ) )
GC 86G- 2528 28(60% 40 329 -386 27(57 47 539 -617 24(51% 96 793 -631 25(53% 1
95V } %) ) )
51 86H- 2501 18(50% -151 301 -603 16(44 -288 352 -800 16(44% -381 456 -1051 13(36% -460
95U ) %) ) )
HG 86H- 2501 26(60% 163 503 -357 28(65 273 686 -498 25(58% 371 1012 -519 24(56% 459
95U ) %) ) )
CL 86G- 2562 22(47% -12! 251 -449 28(60 L9 320 -425 24(51% -17 473 -528 31(66% 124
95V ) %) ) )
НО К59
86G- 2554 17(71») -41 381 -1067 17(71 202 721 -1058 18(75% 182 -1849 17(71% 341
9W %) ) )
NG 92G- 984 12(63% 118 46] -470 13(68 267 614 -485 13(68% 339 847 -760 13(68% 461
95V ) %) ) )
КС 86H- 2493 21(50% 296 1724 -1132 19(45 387 2623 -1460 23(55% 556 3249 -2703 22(52% 727
95U ) %) ) )
сс 86H- 2490 17(46% -11 252 -234 19(51 -59 233 -367 17(46% 2 415 -348 18(49% -11
95U ) %) ) )
SB 86H- 2548 37(60% 39 226 -237 39(63 76 344 -379 38(61% 111 482 -478 38(61% 83
95V ) %) ) )
JO 86F- 2525 41(65% 191 412 -220 46(73 341 599 -357 43(68% 358 692 -360 44(70% 424
95U ) %) ) )
86H- 2509 34(55% 43 236 -192 34(55 84 340 -225 28(45% -I 382 -316 33(53% 4
w
95U ) %) ) )
˜ 86H- 2509 22(54% 9 118 -116 20(49 -9 182 -191 23(56% -17 210 -308 25(61% 22
95U ) %) ) )
86F- 2552 20(67% 98 464 -634 16(53 94 704 -603 12(40% -77 1030 -815 12(40% -27
s
95U ) %) ) )
ст 86H- 2519 27(51% 60 3S5 -278 34(64 221 623 -498 32(60% 278 852 -597 36(68% 315
95V ) %) ) )
LC S6G- 2549 31(54% 46 189 -126 35(61 71 247 -209 33(58% 45 237 -219 29(51% 62
95V ) %) ) )
РВ 86G- 2637 22(49% 44 561 -450 28(62 71 551 -719 26(58% 89 695 -740 23(51% -53
96G ) %) ) )
-288
33
LH 86G- 2557 30(51% 250 -192 31(53 67 347 -244 33(56% 90 387 32(54% 43
95V ) %) ) )


ПРИМЕР А. 17. Исторический отчет Fresh ADX, продажа.

Исторический отчет Fresh ADX, продажа

Вход на закрытии
Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на 2-м закрытии Выход на 3-м закрытии Выход на 4



147
Фью- Контр Всего Выигр Ср рсз- Ср Ср. Выигр. Ср рез- Ср Ср Выигр Ср рез- Ср Ср. Выигр. Ср.
черс акты дней т прибыл убыток (%) т прибыл убыток {%) т убыток <%) рез
прибы
(%)
ь ь ль
ЬбН- 10(29% -252
SP 2500 15(44% -51 2277 -1889 17(50% 10 2950 -2931 14(41% -18 1748 -2654
) ) ) )
951)
YX 86H- 2499 24(48% 6 817 -742 21(42% -150 1162 -1 246 16(32% -205 1995 -1240 14(28% -221
95U ) ) ) )
USAM S6H- 2498 17(49% 39 654 -542 17(49% 1!3 857 -589 19(54% 264 1036 -652 19(54% 22S
95U ) ) ) )
ED 86H- 2503 24(55% -85 125 -337 22(50% -94 193 -382 24(55% -78 243 -463 21(48% -61
95U ) ) ) )
SF 86H- 2503 17(47% -82 363 -480 20(56% 108 688 -616 18(50% 276 1020 -467 23(64% 514
95U ) ) ) )
DM S6H- 2503 15(43% -51 327 -334 18(51% 73 699 -590 19(54% 209 843 -545 18(51% 160
95U ) ) ) )
ВР 86H- 2503 14(56% -37 684 -955 16(64% 288 1121 -1194 14(56% 284 1461 -1215 13(52% 231
95U ) ) ) )
JY 86H- 2502 10(37% -162 436 -515 11(41% -173 530 -656 10(37% -115 856 -687 10(37% -196
95U ) ) ) )
GC 86G- 2528 30(50% -14 206 -234 23(38% 2 500 -307 20(33% -34 536 -318 24(40% -65
95V ) ) ) )
S1 86H- 2501 16(39% -112 154 -2S2 16(39% -175 226 -432 15(37% -230 250 -507 15(37% -260
95U ) ) ) )
HG 86H- 2501 29(60% 25 183 -216 29(60% 43 259 -288 24(50% 45 418 -328 28(58% 95
95U ) ) ) )
CL 86G- 2562 15(37% -74 335 -310 20(49% -124 353 -579 19(46% -S4 386 -489 19(46% -124
9SV ) ) ) )
НО 86G- 2554 18(49% -68 356 -470 19(51% -51 481 -613 18(49% 24 648 -567 23(62% 153
95V ) ) ) )
NG 92G- 984 12(86% 116 252 -700 9(64%) 222 571 -406 9(64%) 232 820 -826 9(64%) 227
95V )
КС 86H- 2493 39(51% -64 486 -643 37(49% -14 83^ -821 31(41% 109 1623 -935 39(51% 225
95U ) ) ) )
СС 86H- 2490 23(41% 18 246 -140 29(52% 52 270 -183 33(59% 75 292 -238 31(55% 31
95U ) ) ) )
SB 86H- 2548 32(52% 15 180 -166 27(44% -15 238 -215 33(54% 23 289 -292 32(52% 8
95V ) ) ) )
JO B6F- 2525 27(47% -24 230 -253 28(49% -9 168 -373 27(47% -54 454 -511 24(42% -95
95U ) ) ) )
86H- 2509 22(49% -18 138 -167 23(51% -5 167 -185 21(47% -15 201 -204 20(44% -21
w
95U ) ) ) )
с 86H- 2509 28(51% -1 97 -103 32(58% 19 152 -165 30(55% 15 189 -194 29(53% 29
95U ) ) ) )
86F- 2552 15(39% -69 223 -260 14(37% 224 -445 11(29% -264 170 -442 9(24%) -301
-198
s
95U ) ) )
ст S6H- 2519 24(56% 36 369 -384 21(49% 659 -661 18(42% -22 963 -732 17(40% -54
-16
95V ) ) ) )
LC 86G- 2549 15(48% 22 274 -214 14(45% -18 349 -320 11(35% -145 422 -456 11(35% -206
95V ) ) ) )
РВ 7 371
86G- 2637 31(55% 50 279 -24 31(55% -444 30(54% 14 480 -S24 36(64% 175
96G ) ) ) )
П9 245
LH S6G- 2557 15(41% -21 195 -169 19(51% -35 -26! 15(41% -104 -342 16(43% -123
95V ) ) ) )



Неудавшиеся разрывы

Этот отчет исследует схему, где рынок открывается выше максимума предыдущего дня, а
закрывается в нижних 50 процентах своего диапазона (указывая на схему продажи), и случаи,
где рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, а закрывается в верхних 50
процентах своего диапазона (указывая на схему покупки). Разрыв не обязательно должен быть
заполнен, как в стратегии «Упс». Мы проверяем разницу между закрытием на баре входа и
цене открытия следующего дня. Сделка открывается в нашу пользу почти в 60 процентах
случаев. Средняя чистая прибыль также показывает положительные ожидания почти на всех
рынках как на стороне покупки, так и на стороне продажи. Интересно обратить внимание:
несмотря на склонность финансовых рынков к повышению в последние 10 лет, эта стратегия

148
имеет лучшую статистику по стороне продажи! Мы заключаем, что на открытии следующего
дня после схемы «неудавшегося разрыва» у рынков есть определенная тенденция к
продолжению.




2-периодичный прорыв канала

Данное исследование изучает последствия покупки на самом высоком максимуме последних
двух баров, затем выхода и короткой продажи, когда рынок прорывается ниже самого
нижнего минимума последних двух баров. Это называется системой 2-периодичного прорыва
канала. Как вы можете видеть, почти практически на всех рынках существует положительное
ожидание. Оно представлено колонкой, показывающей «средний чистый результат» для
каждой сделки.

149
Данное исследование не предназначено служить техникой входа или стратегией выхода! Оно
просто дает некоторое количественное подтверждение теории, что неразумно открывать
длинную позицию, когда рынок преодолевает двухдневный минимум, или короткую, когда
рынок преодолевает двухдневный максимум' Я (Линда) при случае использовала это явление
как катастрофический стоп. Я также использовала 2-периодичный канал как способ
подтягивания стопа на трендовом рынке.

ПРИМЕР А.20. Исторический отчет по каналу (2-периодичный максимум/минимум).



Выигры
ш по Выигрыш Всего вы-
длинным Ср. по Короткие по корот- Ср. по ко-
Длинные Всего игрышей Ср чистый
Рынок длинным сделки ким(%)
Контракты Всего дней сделки ротким сделок ВЫИГр.
(%} (%}
86H-95U 2500 125(35%) $-97
351 151(43%) $256 705 276(39%) $79
SP 354

120(34%) $-48
86H-95U 2499 348 154(44%) $134 699 274(39%) $43
YX 351

130(39%) $-46
USAM 86H-95U 2495 149(43%) $125 681 279(41%) $40
345 336

86H-95U 2503 134(44%) $76 118(39%) $16 607 252(42%) $46
ED 304 303

86H-95U 2503 143(41%) $59 122(35%) $-57 703 265(38%) $1
SF 351 352
86H-95U 2503 140(40%) $77 116(33%) $-33 697 256(37%) $22
DM 349 348

260(39%) S141
86H-95U 2503 140(42%) $198 120(36%) $85 661
I3P 330 331

86H-95U 2502 131(39%) $144 116(34%) $8 247(36%) $76
JY 338 339 677

86G-95V 2528 118(34%) $-27 141(40%) $27 259(37%) $0
GC 349 351 700

86H-95U 2501 102(31%) $7 132(38%) $82 234(34%) $45
SI 334 346 680

86H-95U 2501 156(44%) $93 123(36%) $-19 279(40%) $38
HG 353 344 697

S6G-95V 2562 148(38%) $10 125(33%) $-6 273(36%) $2
CL 387 375 762

НО 86G-95V 2560 161(44%) $90 141(40%) $65 302(42%) $78
366 350 716

92G-95V 63(47%) 52(40%) 115(44%) $86
NO 984 134 $85 129 $88 263

КС 86H-95U 2493 123(35%) $-48 151(43%) $117 274(39%) $34
355 349 704

ее 86H-95U 2490 114(31%) $-43 143(40%) $37 257(36%) $-3
362 361 723

86H-95V 2548 137(40%) $29 115(34%) $-! 252(37%) $14
SB 340 340 680

<< Пред. стр.

стр. 13
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>