<< Пред. стр.

стр. 34
(общее количество: 44)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

щие: автоматизацию внутрибанковской работы и автоматизацию npo
сов, связанных с операциями с внешними контрагентами (обслужив
банковских карточек, системы безналичных расчетов между банками
Исследования показывают, что банки снижают внутренние раек
(в том числе на персонал), но увеличивают внешние расходы (на
ническое и профаммное обеспечение). За последние годы эти ци
составили соответственно 5 % и 7 %.
Анализ показывает, что банкам следует сделать упор на следую
основных направлениях:
1. Совершенствование сетевых технологий, включая скоростные
токолы передачи данных.
2. Интеллектуальное профаммное обеспечение, например, прог
мы, отслеживающие «жизненную» (включая кредитную) исто
клиента, которые должны повысить прибыльность, предлагая
енту определенные услуги (по страхованию, поручительству и т
в зависимости от его возраста и общественного положения.
перты считают, что интеллектуальная обработка данных — с
перспективное направление. Обогащение данных является клю
к получению не просто новой, но'и более осмысленной информа
о клиентах. Исторически сложилось так, что в банках накаплива
богатейшая информация о клиентах, однако до недавнего, врем
она в основном использовалась как статический информацион
ресурс. И прежде всего потому, что была разбросана по несколь
базам данных различных отделов банка. Сведения, которые е
шали клиенты, обратившиеся за кредитом для покупки автомоб
6.3. Расширение спектра банковских услуг

не складывалось единого целого. Из-за отсутствия связи между
зами данных трудно составить общую картину финансового поло)
ния клиента и степени использования им банковских услуг. В ит
банку было совсем непросто выяснить важнейший момент: ка
клиенты для него прибыльны, а какие нет. В начале банки ед
жанно относились к технологии интеллектуального анализа данн
Интеллектуальные профаммы, обеспечивая пользователю прозр
ный доступ ко всем базам данных банка, предоставляют прост
и удобные средства получения подробной информации о клиент
Это, в свою очередь, дает возможность работникам банка луч
обслуживать клиентов, а также, что не менее важно, предлагать
одновременно широкий спектр услуг, повышая тем самым отд
от каждого посещения банка потребителем. "˜
3. Компрессия данных позволит банкам повысить эффективность B
да/вывода больших объемов информации.
4. Архитектура «клиент—сервер» усилит распространение новейш
технологий по рабочим местам, предлагая возможность интег
ровать голос, цифровые данные (в том числе изображения) п
передаче через локальные и глобальные сети.
5. Интефированные сети позволят вести обмен приложениями меж
рабочими местами в сетях любой протяженности.
6. Банки увеличивают долю затрат на внешние технологии (в том чи
на телекоммуникации, как на самый быстрорастущий сектор).
7. В своей работе банки начали активно использовать средства муль
медиа.
8. Интерактивные технологии и обслуживание на дому с помощ
персонального компьютера или телефона с дисплеем. Этому так
способствует развитие сети Internet.
Последние достижения научно-технического професса позволи
банкам предложить крупным корпорациям совершенно новый вид
луг — системы автоматизированного управления наличностью. Подкл
чив с ее помощью свои компьютеры к ЭВМ банка, правления корпоращ
могут получать оперативную информацию о состоянии своих банковск
счетов, а в более совершенных системах — и регулировать движен
денежных средств. В настоящее время банковские специалисты приход
к мнению, что в ближайшее время возрастет роль нефинансовых опер
ций, в том числе информационного обслуживания. Сегодня информаш
о деньгах столь же или даже более важна, чем сами деньги.
Одной из основных проблем банков в настоящее вр^мя являеп
управление инвестициями, направляемыми в банковские электронн
системы, чтобы последние полностью отражали перемены в банковск
312 Глава 6. Совершенствования системы банковских расчетов

Успех на стратегических направлениях бизнеса целиком' зависит от ре
лизации новых систем. Лидерами среди конкурирующих банков будут
кто сможет решить эту проблему.
Успешная работа банка в настоящее время невозможна без серьезно
отношения к его информатизации. Автоматизированные системы долж
поддерживать поиски путей развития банковской деятельности, котор
приводят банк к успеху. Но часто эти системы полностью повторяют «ру
ную технологию» работы (появился даже специальный англоязычный те
мин для обозначения такой ситуации «electronic concrete»). В то же epe
использование современных банковских технологий может помочь бан
в таких ключевых областях, как работа с клиентами, исследование рын
финансовое управление, сделать абсолютно надежными внутрибанко
ские операции по учету и отчетности, внедрить более прибыльные услу
Практика ряда ведущих банков показала, что автоматизация часто HOC
стихийный характер, автоматизированной оказывается некоторая случа
ная совокупность функций. Важно иметь стратегию проведения инфо
матизации: нужно представлять, что автоматизировать и какими средств
ми. Ошибочный выбор обходится дорого: впустую расходуются не толы
деньги на закупку техники и программного обеспечения, но и чел
веческие ресурсы, затраченные на их освоение. Неоптимальный выб
может затруднить банку выход на рынок с новыми услугами или застави
модернизировать систему для каждого нового направления работы бан

Выводы
1. Проблема принятия эффективных управленческих решений в у
ловиях риска занимает одно из центральных мест в современной теор
и практике банковской деятельности. Анализ показывает, что в финанс
вой сфере данная проблема часто формулируется как задача оптимально
выбора среди возможных комбинаций вида «риск—результат». При эт
в общем случае целью решения является достижение максимально
результата при заданном уровне риска, либо минимизация риска щ
фиксированном значении результатного показателя.
2. Какой бы стратегии управления активами и пассивами ни пр
держивался банк, его руководство всякий раз, когда новые средст
поступают в банк, неизбежно должно отвечать на вопросы: каким обр
зом следует распределить новые фонды? Ответ на этот вопрос дан в фор
принципов интегральной стратегии, получившей название «сбалансир
ванный подход к управлению фондами».
3. Анализ показывает, что не существует единственного наилучше
портфеля активов. Невозможно повысить доход без увеличения рис
или снизить .риск без снижения дохода. Возможная комбинация рис
и дохода будет зависеть от целевой функции. Наиболее диверсифищ
рованным и, следовательно, приносящим наилучший доход на едини
6.3. Расширение спектра банковских услуг

4. Разработана модель оптимального размещения средств коммер
ского банка.
5. С позиции теории и практики банковского дела наиболее дохо
ными и в то же время более рискованными являются кредитные и ин
стиционные операции. Руководителям банков необходимо постоянно п
мнить о снижении рисков, одним из основных методов которого являет
диверсификация банковского портфеля. Причем диверсификация бу
эффективной только в том случае, когда к портфелю добавляются не пр
сто какие-либо активы, а именно такие активы, доходы которых име
самые низкие корреляции с активами, присутствующими в портфеле.
6. Необходимо расширять спектр банковских услуг, используя так
операции, как лизинговые, факторинговые, форфейтинговые, трастовы
которые в настоящее время недостаточно используются российски
коммерческими банками. Также необходимо улучшать качество пред
ставляемых услуг, более широко использовать банковские электронн
услуги, такие как применение интеллектуальных пластиковых карточек
смарт-карт, которые приносят прибыль банкам за счет остатков на сче
клиентов.
7. На успех деятельности банков, помимо увеличения прибыл
в большой мере влияет также сокращение издержек, одним из главн
факторов которого является полная автоматизация банковских процесс
Глава 7
Система моделей

Общая архитектура построения системы имитационного модел
рования банковской деятельности и совокупность системообразуюш
функций во многом определяют способ и эффективность решения к
нечных прикладных задач.
В настоящее время наряду с увеличением комплексности и интегр
ции информационных систем, предоставляющих полную и достоверн
информацию всем, кто связан с управлением хозяйственной и фина
совой деятельностью предприятий и финансовых учреждений, рез
возрастают требования к скорости их создания и внедрения и улучшен
их качества. Именно общая технологическая платформа всех функци
нальных частей системы позволяет увеличить скорость разработки
потери качества и сохранить надежность и управляемость системы п
увеличении сложности.
Предлагаемая концепция позволяет создать систему, единообраз
моделирующую все позиции банка, и открывает перед пользовател
возможность просчитывать различные варианты управления ресурса
с точки зрения риска, доходности, капитала и других важных параметр
Просчет вариантов можно будет выполнять с разной точностью. Для п
вышенной точности от системы потребуется обработать больший объ
данных АБС, а от пользователя — ввести больше дополнительной и
формации, которую нельзя извлечь из базы АБС. Естественно, точно
результатов будет не выше точности вводимой пользователем инфо
мацим. Если пользователю повышенная точность не требуется, то вв
дополнительной информации практически не нужен. Полезно было
иметь возможность запрашивать экспресс-оценку риска и других по
зателей текущего положения банка. На последнем этапе формализует
и численно решается задача оптимального управления. Тогда мы полу
ем возможность не только просчитывать варианты управления ресурсам
но автоматизировать поиск оптимальных вариантов.
Практическая' реализация системы имитационного модедирован
банковской деятельности связана с определенными вычислительны
сложностями. Решение данной проблемы может быть получено дву
способами: разработка подпрофамм на языках высокого уровня (Vi
Basic, C + + , Pascal) и в среде СУБД (Clipper, Paradox, Access), реализу
Система моделей

и современных профамм вычислительной математики (Mathcad, Ma
matica, MathLab и др.) и программных продуктов, предназначенных
анализа инвестиционных проектов (Project Expert, «Инвестор» и др.).
С учетом результатов анализа профаммных продуктов в качест
системного, интефирующего ядра системы предлагается использов
среду СУБД Clipper 5.01 и табличного процессора Microsoft Excel
представляющего собой открытую систему, изначально ориентированн
на применение в сфере бизнеса и обладающую языком профаммирова
высокого уровня Visial Basic.
Предлагаемая система — весьма эффективное средство имитаци
ного моделирования финансовых систем и процессов. На ее основе мож
получить нагляднукЬ картину функционирования банка или предпр
тия, снабженную временными диафаммами состояния каждого объе
ресурса. Они демонстрируют реальное движение финансовых и мате
альных ресурсов, изменение состояния различных элементов систе
Методы структурного моделирования могут применяться специали
ми банков, инвестиционных компаний, банковскими казначейств
и кредитными подразделениями, сотрудниками плановых и финан
вых служб промышленных предприятий. Система представляет со
инструмент для поиска оптимальных решений, проведения проект
исследований. Имитационная модель банка применяется для выявле
оптимальной структуры банковских операций при разработке страте
ческих и оперативных планов. Активные операции банка представляю
как серия финансовых вложений в виде кредитов и срочных опера
по покупке различных видов финансовых активов и ценных бумаг.
Исключительное значение в компьютерной модели имеет механ
ввода-вывода данных. Исходные данные могут вводиться в виде табли
или параметров. Данные могут быть также заложены в виде структу
модели или ее элементов. Пунктов ввода данных может быть HCCKO
ко. Процессы иллюстрируются специальными счетчиками, выводящи
значение отдельного параметра окна «Датчики» фафиками и таблица
Практическая реализация системы — наиболее трудный этап раз
ботки. Он требует понимания особенностей пакета структурного MO
лирования, а также реальных потребностей службы управления комм
ческого банка. Мы полагаем, что разумно упростить общую постано
задачи, исключив второстепенные детали. Внимание следует концент
ровать на наиболее существенных аспектах функционирования систе
Среди разнообразных функций моделируемого объекта следует выдел
главные. Так, при анализе кредитных операций банк моделируется
источник кредитных ресурсов, а предприятия — как их получатели. Д
гие функции пока остаются «за кадром». В дальнейшем модель мож
расширить. В нее могут быть включены не только активные, но и п
сивные операции. Возможно создание чрезвычайно детализированн
моделей, субмоделей. Система имитационного моделирования банко
316 Глава 7. Система моделей

технико-экономического обоснования (ТЭО) для новых банковских пр
дуктов и подготовки их пилотных проектов.
Система имитационного моделирования банковской деятельное
позволяет:
• рассчитывать рейтинговую оценку банков;
• проводить анализ кредитоспособности заемщика;
• производить оценку рискованности объекта размещения ресурс
банка;
• проводить моделирование распределения средств коммерческ
банка.

7.1. Анализ результатов рейтинговой оценки банков
и методики анализа кредитоспособности
заемщика
Для проведения комплексной оценки финансового состояния ко
мерческих банков применяется рейтинговый анализ. Используется ме
дика расчета надежности банка В. Кромонова. Недостаток данного мето
заключается в невозможности корректно провести всесторонний анал
финансового состояния банка (из-за несовершенства бухгалтерского у
та и форм финансовой отчетности). Кроме того, метод не учитыв
качественных оценок деятельности, которые не отражены в балан
но серьезно влияют на состояние банка. В методике В. Кромонова н
больщее внимание уделено проблеме анализа ликвидности банка. Одна
стабильная работа банка и его способность своевременно и в полн
объеме выполнить свои обязательства, а значит, вернуть собственни
увеличенную сумму занятых денег, зависит не только от ликвидно
и достаточности капитала. Прежде всего она зависит от того, куда ба
разместил ресурсы, каково качество его активов.
При составлении любого рейтинга следует придерживаться того,
существует четыре основные группы индикаторов финансового состоян
банка:
• показатели финансовой устойчивости,
• показатели платежеспособности,
• показатели деловой активности,
• показатели рентабельности.
Составить модель расчета рейтинговых показателей финансов
состояния банков достаточно сложно, поскольку даже агрегированн
публикуемые в печати балансы коммерческих банков не являются униф
цированными (приложение 15). Мы выбрали некоторую форму балан
банка, которая, на наш взгляд, является наиболее адекватной. В пр
ложении 16 приведены балансы некоторых банков с рассчитанньи
рейтинговыми показателями финансового состояния банков. Анализ
7.2. Реализация модели оценки рискованности ОРР банка

позволяет сделать ряд заключений, в целом положительно характериз
щих динамику развития банковской системы страны:
• финансовая надежность кредитных организаций России увелич
ется, несмотря на политическую ситуацию;
• надежность малых и средних коммерческих банков остается наибо
высокой в банковской системе.
Для анализа кредитоспособности заемщика используются дан
баланса предприятия, отчета о финансовых результатах, ТЭО, а Ta
дополнительные сведения, которые представляются заемщиком банк
От эффективности работы коммерческого банка по кредитован
клиентов зависит получаемая прибыль, что является основой его деят
ности. Эта работа очень трудоемкая и многосторонняя. На сегодняш
день время получения высоких доходов за счет высоких кредитных ста
прощло. Стабилизация банковской системы привела к росту конкур
ции в среде коммерческих банков. Для того чтобы ее выдержать, бан
необходимо постоянно совершенствовать уровень обслуживания кли
тов, осваивать новейшие технологии, расширять спектр предоставляе
услуг. Стабилизация банковской системы заставляет совершенствоват
банки, а это, в свою очередь^ положительно сказывается на состоя
самой системы.
В приложении 8 притаен баланс предприятия (потенциальн
заемщика) с рассчитанными показателями финансового состояния.

7.2. Реализация модели оценки рискованности
объекта размещения ресурсов банка
в качестве методологической основы использована имитацион
модель, представляющая собой модель оценки рискованности объе
размещения ресурсов банка. Поступления и выплаты денежных сред
осуществляемые в процессе реализации инвестиционного проекта, o
сываются в имитационной модели как события, происходящие в оп
деленные моменты времени. Инструментальные средства системы
зволяют пользователю сформировать модель оценки рискованности О
банка, т. е. действующего предприятия, адекватно отражающую его one
ционную деятельность в окружающем экономическом пространстве.
прогнозируемые поступления и выплаты могут быть описаны пользова
лем таким образом, что фактически будут отражать платежные опера
реально действующего предприятия. В процессе расчетов использу
ся различные аналитические зависимости, формулы расчета показате
эффективности инвестиционного прректа. Все показатели эффекп
ности проекта, представленные в системе, являются наиболее шир
распространенными и используемыми в современной международн
деловой практике.
Динамический характер модели определяется тем, что в пооие
318 Глава 7. Система моделей

тируются в соответствии с прогнозируемыми показателями инфлящ
в каждый расчетный период времени.
Расчетный период продолжительности проекта в имитационной м
дели задается пользователем (например, один квартал).
В процессе анализа риска объекта размещения ресурсов бан
и анализа его эффективности пользователя будет интересовать от
на главный вопрос «Что произойдет с финансовым результатом проек
если...?». Имитационная модель позволяет легко варьировать значен
исходных данных в соответствии с различными сценариями развит
проекта, в естественном для пользователя виде описать управленчес
решение и увидеть последствия этого решения в виде финансового
зультата. Возможность использования сценарного подхода компенсир
неизбежные погрешности в расчетах, возникающие вследствие ош
ки в определении трудно прогнозируемых значений исходных данн
например, таких как показатели инфляции.

Таблиц
Показатели несоответствия ОРР требованиям банка

№п/п Наименование показателя несоответствия Значение Уд в
0,100 0,10
1 Наличие документов юридических лиц
2 Наличие документов физических лиц 0,100 0,10
3 Наличие юридических и финансовых документов 0,200 0,10
4 Отсутствие судебных процессов 0,100 0,10
5 Стадия развития ОРР 0,500 0,07
б Регион 0,200 0,06
7 Отрасль 0,600 0,05
8 Объемы производствава 0,400 0,05
9 Сроки возврата 0,500 0,04
10 Качество бизнес-планов 0,100 0,06
11 Экологичность 0,200 0,06
12 Доля банка в общем объеме привлеченных средств ОРР 0,400 0,07
13 Уровень управленческой работы на ОРР 0,100 0,05
14 Новизна инвестиционного проекта 0,500 0,04
15 Выводы службы безопасности банка 0,300 0,05

Таблиц
Показатели обеспечения обязательств ОРР банка
№п/п Наименование показателя ебеспечени)) Значение Уд. в
Ср-ва на счетах банка, оформл. в кач-ве обеспечения 0,050 0,10
1
2 Векселя и депозитные сертификаты 0,040 0,10
3 Поручительства и гарантии государствен, органов власти 0,010 0,20
4 Поручительства и гарантии кредитных организаций 0,050 0,10
5 Объекты недвижимости 0,600 0,10
6 Залог прав на ожидаемую выручку 0,600 0,10
7 Залог прав на дебиторскую задолженность 0,550 0,10
8 Акции российских эмитентов 0,500 0,10
31
7.2. Реализация модели оценки рискованности ОРР банка


Таблица
Показатели состояния ОРР банка
JVfen/n Наименование показателя состояния Значение Уд. вес
1 Коэфф. абсолютной ликвидности 0,250 0,040
2 Козфф- быстрой ликвидности 1,010 0,030
3 Коэфф. (общей) текущей ликвидности 3,050 0,050
4 Коэфф. обеспеченности собств. средствами 0,570 0,020
5 Коэфф. восстановления платежеспособности 0,400 0,020
6 Коэфф. автономии 0,930 0,030
7 Коэфф. финансовой зависимости 1,070 0,030
8 Коэфф. заемных средств 0,070 0,030
9 Коэфф. покрытия инвестиции 0,950 0,030
10 Коэфф обеспеченности матер.-произв запасов 0,890 0,030
II Коэфф. маневренности собственного капитала 0,100 0,030
12 Коэфф. маневренности функционального капитала 0,950 0,030
13 Соотношение ликвидных и неликвидных средств 0,560 0,030
14 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 0,827 0,030
15 Индекс постоянного актива 0,901 0,030
16 Коэфф. реальной стоимости имущества 0,898 0,040
17 Коэфф. соотношения текущих активов и недвижимости 0,194 0,020
18 Коэфф. оборачиваемости активов (капиталоотдачи) 0,637 0,030
19 Коэфф. оборачиваемости собств. капитала 0,700 0,030
20 Коэфф. оборачиваемости инвестиц. капитала 0,687 0,030
21 Коэфф. оборачиваемости ОС (фондоотдачи) 1,556 0,030
22 Коэфф. оборачиваемости текущих активов 4,000 0,030
23 Коэфф. оборачиваемости матер-произв. запасов 5,300 0,030
24 Коэфф. оборачиваемости производ. запасов 12,100 0,030
25 Коэфф. оборачиваемости готовой продукции 13,600 0,030
26 Коэфф. оборачиваемости товарных запасов 18,500 0,030
27 Коэфф. оборачиваемости дебиторской задолженности 14,900 0,030
28 Общая рентабельность пр-ва (по балансовой прибыли) 8,500 0,050
29 Рентабельность собств. капитала (по баланс, прибыли) • 9,300 0,020
30 Рентабельность текущих активов (по баланс, прибыли) 5,350 0,020
31 Рентабельность продаж: рез-т от реализации/чистая выручка 15,500 0,030
32 Рентабельность продаж: баланс прибыль/чистая выручка 13,400 0,030
33 Рентабельность продаж: чистая прибыль/чистая выручка 8,900 0,030

Таблица б
Показатели объективных условий деятельности ОРР банка

№п/п Наименование показателя Значение Уд. вес
1 Геофафич. положение ОРР 0,010 0,300
2 Политич. ситуация в регионе расположения ОРР 0,200 0,100
3 Экономич. ситуация в регионе расположения ОРР 0,400 0,100
4 Сырьевая база ОРР 0,300 0,050
5 Трудовые ресурсы 0,020 0,100
6 Рынки сбыта продукции 0,100 0,100

<< Пред. стр.

стр. 34
(общее количество: 44)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>