<< Пред. стр.

стр. 35
(общее количество: 44)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

7 Конкуренты ОРР 0,400 0,050
8 Партнеры ОРР 0,300 0,100
9 Экологич. ситуация в регионе расположения ОРР 0,050
0,050
10 Налоговое окружение ОРР 0200 0.050
320 Глава 7. Система моделей

Прежде чем приступить к работе с системой, пользователь дол
провести серьезную работу по сбору и подготовке исходных дан
Значения всех без исключения исходных данных в денежном выраж
должны быть приведены к единой дате. Данные могут быть получ
из различных источников, например, таких как: отчет о прибылях и y
ках, баланс предприятия, отчет об исследовании рынка, технический
ект, информационные агентства и пресса. Принимая во внимание
в процессе расчетов будут использойаны текущие цены, особое вним
следует уделить разработке прогноза инфляции по различным состав
щим поступлений и затрат, который основывается на анализе ретрос
тивной информации о динамике изменений значений прогнозиру
факторов. Исходная информация по одному ОРР банка (файлы фо
та DBF) представлена в табл. 3-11. Данные по большему количеству

Табл
Показатели уровня планирования на ОРР

МЬп/п Значение Уд
Наименование показателя
1 Сальдо реальных денег 0,100 0
2 0,200 0
План всех работ
3 0,500 0
План маркетинга и сбытовая профамма
4 0,100 0
Контрактная база

Табл
Показатели финансирования ОРР банка

№п/п Наименование показателя Значение Уд
1 Состав и репутация инвесторов 0,100 0
2 Финансовое состояние инвесторов 0,400 0
3 Степень заинтересованности инвесторов 0,200 0
4 Координация действий инвесторов 0,300 0
5 Доля банка в общем объеме инвестиционных средств 0,100 0
6 Возможности выплаты % или дивидендов в допроизв. фазе 0,500 0

Табл
Показатели объективных условий деятельности ОРР банка

Наименование показателя
№п/п Значение Уд
1 Состав учредителей ОРР, репутация и фин. положение 0
0,200
2 Состав акционеров ОРР, фин. положение 0,100 0
3 История и репутация ОРР 0,300- 0
4 Имидж ОРР 0,010 0
5 Приоритетность ОРР для банка 0,500 0
6 Состав руководства, его репутация 0,100 0
7 Опыт руководства, в т. ч. в реализации инвестиц. проектов 0,300 0
8 Отношения руководства с местными органами власти 0,300 0
Показатели чувствительности ОРР к факторам


За­
Повы­ держка Изме­
Про­
Не
шение Увели­ дол­ плате­ нение
Увели­
ста
цены чение жей за спро­
чение жит
Наименова­ пост
на объема сбы­ реал из. са на
п/п объема
ние показателя
продаж про­ инве­ та про­ про­
про­ сыр
дук­ стиций дукции дук­
дук­
цию цию
цию

1 2 7
6 8 9
3 4 5

Уровень № 1
1 Ср-ва на сч. в банке, 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00
0,00 0,00
оформленные в качестве
обеспечения
2 Векселя и депозитные 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00
0,00
сертификаты
3 Поручительства и гаран­ • 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,10
тии органов государств.
власти
4 Поручительства и гаран­ 0,50 0,00 0,0
0,00 0,10 0,00 0,00
тии кредитных организа­
ций
5 Объекты недвижимости 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00
6 Залог прав на ожидаемую 0,50 0,50 0,10 0,10 0,2
0,00 0,10
выручку
7 Залог прав на дебитор­ 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,0
скую задолженность
8 Акции российских эми­ 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.0
тентов
9 Залог товаров в обороте 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,2
3 6 8
1 4 5 7
2
Уровень № 2

1 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10
Показатель капитала ОРР 0,30

Уровень № 3

1 0,00 0,00
Коэфф. абсолютной лик­ 0,10 0,30 0,20 0,10
видности
0,00
2 0,10 0,10 0,00 0,30 0,20
Коэфф. быстрой ликвид-

3 0,00 0,00
Коэфф. обшей (текущей) 0,20 0,20 0,00 0,10
ликвидности
4 0,10
Коэфф. обеспеченности 0,10 0,20 0,00 0,10
0,00
собственными средствами
0,00
5 Коэфф. восстановления 0,10 0,00 0,50
0,30 0,10
платежеспособности
6 Коэфф. автономии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00
Коэфф. финансовой за­ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
висимости •
8 0,30 0,00
Коэфф. заемных средств 0,00 0,00 0,00 0,00
Коэфф. покрытия
9 0,20 0,00
0,10 0,10 0,00 0,10
инвестиций
10 Коэфф. обеспеченности 0,50 0,00 0,10
0,10 0,30 0,10
матер.-произв. запасов
11 Коэфф. маневренности 0,50 0,20 0,20
0,20 0,20 0,10
собственного капитала
12 Коэфф. маневренно­ 0,30 0,20 0,00 0,30 0,10 0,20
сти функционального
капитала
13 Соотношение ликвидных 0,50 0,10 0,00 0,20 1,20 0,20
и неликвидных средств
8
7
6
1 2 5
3 4

и 0
0,10 0,30
0,10 0,20
Соотношение дебитор­ 0,20
0,10
ской и кредиторской
задолженностей
0,00 0
0,00
0,00
0,30
15 Индекс постоянного ак­ 0,00
0,00
тива
0
0,00
0,00
0,00
0,20
16 0,00
0,00
Коэфф. реальной стоимо­
сти имущества
0,00 0
0,00
0,20 0,00
17 0,00
Коэфф. соотношения те­ 0,00
кущих активов и недви­
жимости
0
0,10 0,10
0.10
0,20
IS 0,10
Коэфф. оборачиваемости 0,10
активов (капиталоотдачи)
0,20 0,10 0
0,20
0,10
19 Коэфф. оборачиваемости 0,10
0,50
собственного капитала
0,10 0,20
0,10
0,10
20 Коэфф. оборачиваемо­ 0,20
1,20
сти инвестиционного
капитала
0,10
0,10 0,20 0,30
21 0,30
Коэфф. оборачиваемости 1,30
ОС (фондоотдачи)
0,20 0,30 0,10 0,10
22 0,20
Коэфф. оборачиваемости 0,20
текущих активов
0,10
0,10 0,10 0,10 0,10
23 Коэфф. оборачиваемости 0,30
матер.-произв. запасов
0,20 0,10
Коэфф. оборачиваемо­ 0,20 0,20 0,10
24 0,30
сти производственных
запасов
0,30 0,10 0,01 0,20 0,20
25 Коэфф. оборачиваемости 0,30
готовой продукции
0,10 0,20 0,10 0,10
26 Коэфф. оборачиваемости 0,10 0,20
товарных запасов
1 3 4
2 5 7 8
6
27 Коэфф. оборачиваемости 0,10 0,20 0,10 0,30
0,20
0,30
дебиторской задолженно-

28 Общая рентабельность 0,10 0,10
0,10 0,10
0,20 0,10
производства (по балан­
совой прибыли)
29 Рентабельность собствен­ 0,10 0,10 0.10
0,10 0,20 0,20
ного капитала (по балан­
совой прибыли)
30 0,01 0,00 0,00
Рентабельность тек. акти­ 0,20 0,10 0.10
вов (по балансовой при­
были)
31 0,07 0,20 0,20
Рентабельность продаж: 1,20 0,10 0,00
результат от реалиЗа-
иии/чистая выручка
32 0,10 0,06 0,20 0.30
Рентабельность продаж: 1,30 0,00
балансовая прибыль/чис­
тая выручка
33 0,30
Рентабельность продаж: 1,30 0,10 0,05 0,20
0,00
чистая прибыль/чистая
выручка

Уровень № 4

I Чистая приведенная стои­ 0,50 0,30 0,10 0,10 0,10
0,10
мость
2 Индекс рентабельности 0,56 0,30 0,10 0,10 0,10
0.10
3 Внутренняя'ставка доход­ 0,50 0,30 0,10 0,10 0,10
0,10
ности
7.2. Реализация модели оценки рискованности ОРР банка

Таблица
Входные данные по предполагаемым ОРР банка

Амор-
Ожи­ Ста
тиза-
Объем Гра­
дае­ разме­ Став­ Срок ница K
Ин­ цион-
М Ь Рас­
Назва­ До­ пи
мая раз­
щения ка на­ меще­ несо­ ходы ные
ходы вес­
п/п ние ОРР до­ ко
ресур­ лога ния ответ­ тиции отчи­
ход­ тир
сов ствия сле­
ность ван
ния
1 ОРР1 10,00 1000,0 0,15 10,0 8,0 1,0 0,5
3,0 0,70 0,
2 ОРР 2 10,00 1000,0 0,15 3,0 0,70 6,0 1,0 0,5 0,1 0,
3 ОРРЗ 9,50 1 000,0 0,15 3,0 0,70 10,0 6,0 1,0 0,5 0,
4 ОРР 4 6,0 1000,0 0,15 3,0 0,70 25,0 15,0 5,0 0,9 0,
5 ОРРЗ 10,0 800,0 0,15 3,0 0,70 8,0 5,0 0.9 0,3 0,
6 ОРР 6 20,0 2000,0 0,15 3,0 0,70 20,0 12,0 1,5 1,0 0,
7 ОРР 7 15,0 1000,0 0,15 3,0 0,70 10,0 6,0 0,9 0,5 0,
8 ОРР 8 50,0 1000,0 0,15 3,0 0,70 30,0 15,0 8,0 2,0 0,
АООТ
9 10,0 1000,0 0,15 3,0 0,70 12,0 9,0 2,0 0,2 0,
«Первый
Мяспром»
«Тюмень
10 27,0 1 500,0 0,15 3,0 0,70 11,0 6,0 3,0 1,5 0,
телеком»

Таблица
Результаты расчетов модели оценки рискованности ОРР банка

Ожи­ Полу­ Объем
Обе- До- Чув- Рис- Ссуд­ дае­ чен­ разме­ Ста
Назва­ спе- сто- стви- ко- ный мая ная щения ка
п/п чен- вер- тель- ван-
ний ОРР риск доход­ доход­ ресур­ нале
ность ность ность ность ность ность сов
1 0,41
0РР1 0,84 0,17 0,23 410 4,67 1000,0
10 0,1
2 0,47
ОРР 2 0,65 0,42 0,35 470 4,11 1000,0
10 0,1
3 0,27
ОРРЗ 0,19 0,29 270 5,67 1000,0
0,33 9,5 0,1
4 0,84
ОРР 4 0,74 0,87 840 0,11 1000,0 0,1
0,92 6
5 0,41 0)1
ОРР 5 0,33 0,46 328 4,67 800,0
0,45 10
0,1
6 0,57
0РР6 0,48 0,57 1140 6,83 2000,0
0,67. 20
0,1
7 0,32
ОРР 7 0,17 0,32 320 8,4 1000,0
15
0,49
0,1
8 0,38
ОРР 8 0,28 0,48 380 26,03 1 000,0
50
0,38
0,1
9 0,3
АООТ 0,38 0,34 300 5,7 1000,0
10
0,2
«Первый
Мяспром»
10 «Тюмень 0,44 1 500,0 0,1
0,45 0,49 735 27 11,29
0,59
телеком»
Суммарный 5193 11300
риск
0,46
Суммарная
рискован­
ность
Суммарная 7,88
доходность
326 Глава 7. Система моделей




4 5
Номер ОРР
Рис.15. Рискованность ОРР


0,9

0,8 Н

0,7



j:
Г7^



<< Пред. стр.

стр. 35
(общее количество: 44)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>